Определим значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Определим значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б

Определим значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определим значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. В табл. 1 приведены данные о доходности бумаг. Таблица 1. Доходность ценных бумаг А и В Год Доходность А Доходность В 1 0,1 0,12 2 0,16 0,18 3 0,14 0,14 4 0,17 0,15

Ответ

ковариация доходностей бумаг составляет 0,00045625.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим среднюю доходность каждой бумаги по формуле:
r=i=1nrin,
где ri - доходность года i;
n – количество лет.
rX=0,1+0,16+0,14+0,174=0,1425
rY=0,12+0,18+0,14+0,154=0,1475
Ковариация доходностей бумаг определяется по формуле:
covXY=i=1nrXi-rX*(rYi-rY)n
Перемножим отклонения доходностей бумаг для каждого периода и суммируем их:
0,1-0,1425*0,12-0,1475+0,16-0,1425*0,18-0,1475
0,14-0,1425*(0,14-0,1475)+0,17-0,1425*0,15-0,1475=0,001825
Ковариация доходностей бумаг равна:
covXY=0,0018254=0,00045625
Ответ: ковариация доходностей бумаг составляет 0,00045625.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу