Опцион колл на сумму 575 тыс ф ст на процентную ставку по 3-х месячным стерлинговым депозитам с поставкой в сентябре и ценой исполнения 92,51 %. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Опцион колл на сумму 575 тыс ф ст на процентную ставку по 3-х месячным стерлинговым депозитам с поставкой в сентябре и ценой исполнения 92,51 %

Опцион колл на сумму 575 тыс ф ст на процентную ставку по 3-х месячным стерлинговым депозитам с поставкой в сентябре и ценой исполнения 92,51 % .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Опцион колл на сумму 575 тыс. ф.ст. на процентную ставку по 3-х месячным стерлинговым депозитам с поставкой в сентябре и ценой исполнения 92,51 % был куплен по цене 0,13 %, к концу сентября процентная ставка упала до 7,15 % , соответствует текущему значению цены исполнения: 100% -7,15% = 92,85 %. Определить доход покупателя опциона при его исполнении, доходность операции.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Опцион колл дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене. В качестве актива выступает гарантированная процентная ставка по депозитному договору, который будет заключен в будущем.
Прибыль по опциону = (Рыночная цена – Цена исполнения – премия по опциону)*величина контракта.
Прибыль по опциону = (92,85%-92,51%-0,13%)*575000= 1 207,5 ф.с

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу