Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) рассчитывается по формуле:
σn=∙σn-12+1-∙un-12,
где - коэффициент убывания веса;
2n-1 - стандартное отклонение доходности акции для сегодняшнего дня, сделанного вчера, %;
u2n-1 – доходность акции сегодня, %.
σn=0,94∙22+1-0,94∙32=2,07 %.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Сберегательный сертификат куплен по цене 112 тыс руб за 45 дней до погашения

618 символов

Инвестиции

Решение задач

Предприятие рассматривает целесообразность принятия проекта с денежными потоками по годам

2408 символов

Инвестиции

Решение задач

Руководство промышленного предприятия планирует вложить в модернизацию производства единовременно 64 млн руб

617 символов

Инвестиции

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.