Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) рассчитывается по формуле:
σn=∙σn-12+1-∙un-12,
где - коэффициент убывания веса;
2n-1 - стандартное отклонение доходности акции для сегодняшнего дня, сделанного вчера, %;
u2n-1 – доходность акции сегодня, %.
σn=0,94∙22+1-0,94∙32=2,07 %.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу