Оцените кредитный риск коммерческого банка методом кредитного скоринга. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по банковскому делу
Оцените кредитный риск коммерческого банка методом кредитного скоринга

Оцените кредитный риск коммерческого банка методом кредитного скоринга .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Оцените кредитный риск коммерческого банка методом кредитного скоринга, если известны следующие данные о потенциальных заемщиках кредитной организации Характеристики заемщиков банка «Копеечка» Наименование заемщика Прибыль, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Активы, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. Общий объем долгосрочных обязательств, тыс. руб. Общий объем краткосрочных обязательств, тыс. руб. Заемщик 1 120 - 340 450 - - Заемщик 2 60 24 567 235 67 120 Заемщик 3 70 45 820 280 34 123 Заемщик 4 80 56 458 120 100 12 Заемщик 5 90 67 456 300 98 13 Заемщик 6 -50 - 678 234 - - Заемщик 7 100 - 670 450 87 14 Заемщик 8 120 23 560 300 - - Заемщик 9 -90 58 976 56 - 130

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Скоринговая модель по финансовым показателям
Группа показателей Показатель Диапазон коэффициента Доля от максимального количества баллов для диапазона
Ликвидность Коэффициент текущей ликвидности > 0,75 1
0,5-0,75 0,75
0,25-0,5 0,25
0-0,25 0
Платежеспособность Коэффициент финансового рычага 0-1 1
1-1,5 0,75
1,5-2 0,5
2-2,5 0,25
> 2,5 0
Коэффициент долговой нагрузки, Net Debt / EBITDA < 1,5 1
1,5-2 0,5
> 2 0
Коэффициент покрытия процентов, EBIT/Interest
> 1,5 1
1,3-1,5 0,75
1-13 0,5
< 1 0
Деловая активность Рентабельность продаж, ROS > 0,025 1
0,02-0,025 0,75
0,015-0,02 0,5
< 0,015 0
Убыток компании за три последние отчетных периода Нет 1
За один отчетный период 0,5
За два отчетных периода и более 0
Произведем расчет коэффициентов (за исключением коэффициента покрытия процентов, для которого недостаточно данных).
Наименование заемщика Текущая ликвидность Финансовый рычаг Долговая нагрузка Рентабельность продаж Убыток
Заемщик 1 - - - 0,27 1,00
Заемщик 2 0,20 0,49 3,12 0,26 1,00
Заемщик 3 0,37 0,24 2,24 0,25 1,00
Заемщик 4 4,67 0,32 1,40 0,67 1,00
Заемщик 5 5,15 0,32 1,23 0,30 1,00
Заемщик 6 - - - - 0,21 0,50
Заемщик 7 - 0,18 1,01 0,22 1,00
Заемщик 8 - - - 0,40 1,00
Заемщик 9 0,45 0,15 - 1,44 - 1,61 0,50
Проведем расчет балов
Наименование заемщика Текущая ликвидность Финансовый рычаг Долговая нагрузка Рентабельность продаж Убыток Итоговая оценка
Заемщик 1 1 1 1 1 1 5
Заемщик 2 0 1 0 1 1 3
Заемщик 3 0,25 1 0 1 1 3,25
Заемщик 4 1 1 1 1 1 5
Заемщик 5 1 1 1 1 1 5
Заемщик 6 1 1 1 0 0,5 3,5
Заемщик 7 1 1 1 1 1 5
Заемщик 8 1 1 1 1 1 5
Заемщик 9 0,25 1 0 0 0,5 1,75
При максимальной скоринговой оценке 5 балов:
- 5 заемщиков из 9 имеют максимальную оценку;
- средний бал по портфелю исследуемого банка составляет 4,05.
Представленный портфель хорошего качества с умеренным уровнем кредитного риска.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу