Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов на основе модели Миллера Орра. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов на основе модели Миллера Орра

Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов на основе модели Миллера Орра .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов на основе модели Миллера Орра, максимальную и среднюю сумму этого остатка по следующим данным. Предприятие за одну операцию с ценными бумаги платит 300 руб. Процентная ставка по краткосрочным ценным бумагам равна 10%, а стандартное отклонение месячных чистых денежных потоков составляет 6 тыс. руб. Допустим, что минимальное денежное сальдо D — 3 тыс. руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Диапазон колебаний остатка денежных средств в модели Миллера-Орра рассчитываем по формуле:
ДК=3*33*f*σ24*r
где ДК – диапазон колебаний остатка денежных средств между максимальным и минимальным его значением;
f – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств;
σ2 – стандартное отклонение ежегодного объема денежного оборота;
r – средняя ставка процентов, выраженная десятичной дробью.
Рассчитаем процентную ставку в месяц:
1+r12= 1+0,1
r= 1,1112-1= 0,00797
Определим диапазон колебаний остатка денежных средств:
ДК=3*33*300*600024*0,00797= 30157 руб.
Рассчитаем максимальный остаток денежных средств:
ДСмакс =ДК+ДСмин =30157+3000=33157 руб

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу