Найти лучшие стратегии по критериям максимакса Вальда Сэвиджа

Критерий максимакса
Критерий максимакса ориентирует статистику на самые благоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает оптимистическую оценку ситуации.
Стратегии П1 П2 П3 П4 max(aij)
A1 19 14 7 8 19
A2 6 8 15 4 15
A3 3 10 8 12 12
Выбираем из (19; 15; 12) максимальный элемент max=19
Вывод: выбираем стратегию N=1.
Критерий Вальда
По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е.
a = max(min aij)
Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Стратегии П1 П2 П3 П4 min(aij)
A1 19 14 7 8 7
A2 6 8 15 4 4
A3 3 10 8 12 3
Выбираем из (7; 4; 3) максимальный элемент max=7
Вывод: выбираем стратегию N=1.
Критерий Севиджа
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е . обеспечивается:
a = min(max rij)
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Находим матрицу рисков.
Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы.
1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
r11 = 19 - 19 = 0; r21 = 19 - 6 = 13; r31 = 19 - 3 = 16;
2