На фондовом рынке обращаются только две акции А и В их ожидаемые доходности ra=19%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
На фондовом рынке обращаются только две акции А и В их ожидаемые доходности ra=19%

На фондовом рынке обращаются только две акции А и В их ожидаемые доходности ra=19% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На фондовом рынке обращаются только две акции А и В, их ожидаемые доходности ra=19%, rB=15%, при стандартных отклонениях σА=6, σВ=5 и корреляции доходностей p=0,8. Доходность на совершенном рынке i=5%. Определите ожидаемую доходность и ее стандартное отклонение рыночного портфеля. Насколько изменится риск рыночного портфеля, если безрисковая ставка повысится до 7%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1.Ожидаемая доходность портфеля равна : rп=rA*dA+rB*dB, где dA и dB – доля акций Аи В в портфеле.
Стандартное отклонение портфеля будет равно:
,
Для решения необходимо найти доли акций в портфеле.
При коэффициенте корреляции, находящемся в интервале 0<p<1, долю акций А можно определить по формуле:
Соответственно Хв=100-7,7=92,3%
rп=19*0,077+15*0,923=15,31%
2

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу