Курс доллара составляет 1 долл =28 руб курс евро. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Курс доллара составляет 1 долл =28 руб курс евро

Курс доллара составляет 1 долл =28 руб курс евро .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Курс доллара составляет 1 долл.=28 руб., курс евро: 1 евро=34 руб. Банк купил на спотовом рынке 357,143 тыс.долл. и продал 294,118 тыс.евро. Стандартное отклонение курса доллара в расчете на один день составляет 0,6%, евро-0,65%, коэффициент корреляции равен 0,85. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Долларовая позиция банка составляет 357,143*28=10 млн.руб.
Позиция по евро в рублях 294,118*34=10 млн.руб.
VAR по долларовой позиции = 10*0,006*1,65=99 тыс.руб.
VAT по позиции в евро=-10*0,0065*1,65=-107,25 тыс.руб.
VARp=99-107,25*10,850,851*(99-107,25)=57,038 тыс.руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу