Компания привлекла 1 000 000 долларов а разместила в долларовых активах 800 000 долларов
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Компания привлекла 1 000 000 долларов, а разместила в долларовых активах 800 000 долларов. Остальные доллары – проданы за рубли.
1) Определите позицию компании в долларах
2) Рассчитайте риск при возможных изменениях:
А) росте курса доллара на 1 руб.
Б) падении доллара на 2 руб.
Решение
Определим валютную позицию банка.
Актив Пассив
Активы 800000 Задолженность 1000000
Позиция в долларах: открытая короткая позиция, так как обязательства превышают требования.
А) при росте курса доллара на 1 руб.
Риск составит:
Р = 1000000*1-800000*1 = 200000 руб.
Б) падении доллара на 2 руб.
Р = -1000000*2+800000*2 = -400000 руб.