Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев

Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев. Номинал FRA 100 млн. руб. Компания является покупателем, банк — продавцом FRA. В контракте установлена ставка 20%. Через шесть месяцев трехмесячная ставка спот установлена на уровне 15%. Определите, какую сумму выплатит покупатель продавцу, если взаиморасчеты между сторонами осуществляются: а) в конце форвардного периода; в) в начале форвардного периода.

Ответ

2,5 млн. рублей, 2,33 млн. рублей

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Применим формула
В конце периода:
Сумма платежа= N (rs − rф )t / 360
где: N — номинал FRA;
rf— форвардная ставка;
t — форвардный период.
В начале периода:
Сумма платежа= N *(rs − rф )t / 360))/((1+rs(t/360))
а) в конце форвардного периода;
100млн (0,2-0,15)180360 =2.5 млн

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу