Как определить существенность различий между коэффициентами детерминации моделей до и после включения дополнительного фактора. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Как определить существенность различий между коэффициентами детерминации моделей до и после включения дополнительного фактора

Как определить существенность различий между коэффициентами детерминации моделей до и после включения дополнительного фактора .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Как определить существенность различий между коэффициентами детерминации моделей до и после включения дополнительного фактора?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Для оценки значимости коэффициента корреляции используют t-критерий Стьюдента (t-статистику). При этом выдвигается и проверяется гипотеза о равенстве нулю коэффициента корреляции. Если эта гипотеза отвергается, то коэффициент корреляции признается значимым, а связь между переменными существенной.
Проанализируйте матрицу парных коэффициентов корреляции, выявите и устраните явную коллинеарность факторов.
х1 х2 х3 y
х1 1
х2 0,72 1
х3 0,34 0,47 1
y 0,65 0,81 0,73 1
Анализ результатов коэффициентов парной корреляции показывает, что
Связь между х1 и х2 = 0,72 сильная прямая
Связь между х1 и х3 = 0,34 слабая прямая
Связь между х2 и х3 = 0,47 умеренная прямая
Таким образом , не превышающие значения 0,7 являются rx1x3 и rx2x3

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу