Известно что в данный момент времени на финансовых рынках сложилась следующая ситуация. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Известно что в данный момент времени на финансовых рынках сложилась следующая ситуация

Известно что в данный момент времени на финансовых рынках сложилась следующая ситуация .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Известно, что в данный момент времени на финансовых рынках сложилась следующая ситуация: доходность по государственным облигация составляет 6%, а средняя рыночная доходность – 12%. При этом у акций вида «А» коэффициент = 1, а у акций В и С коэффициент равен 0,6 и 0,7 соответственно. Сформируйте наиболее доходный портфель активов, состоящий из акций трех видов.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ri= rf+βRm-rf
Ri- доходность актива
rf- безрисковая доходность (доходность по высоколиквидным государственным долгосрочным ценным бумагам)
β- мера систематического риска
Rm- рыночная доходность
Доходность акций вида «А»: Ri=6%+1*12%-6%=12,0%
Доходность акций вида «B»: Ri=6%+0,6*12%-6%=9,6%
Доходность акций вида «C»: Ri=6%+0,7*12%-6%=10,2%
Склонный к риску инвестор максимизирует долю наиболее доходной ценной бумаги .
Ожидаемая доходность портфеля – есть средневзвешенная из ожидаемых доходностей отдельных ценных бумаг, входящих в портфель:
Rp=i=1NRi*wi, где Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля ценной бумаги в портфеле

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу