Изучается зависимость суммы активов (y) (млн руб). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Изучается зависимость суммы активов (y) (млн руб)

Изучается зависимость суммы активов (y) (млн руб) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Изучается зависимость суммы активов (y) (млн. руб.) коммерческих банков разных регионов РФ от кредитных вложений ( x1 ) (млн. руб.) и величины собственного капитала (x2) (млн.руб.): Постройте парное уравнение регрессии. Номер банка y x1 x2 1 3176 2496 159 2 3066 1962 113 3 2914 2094 116 4 2741 783 177 5 2089 1743 221 6 1997 1319 188 7 1906 1273 197 8 1865 1242 175 9 1593 1071 113 10 1241 943 164 11 1194 958 88 12 764 651 103 13 649 429 98 14 518 311 60 Расчет параметров уравнения линейной регрессии, проверку их статистической значимости и построение интервальных оценок можно выполнить при использовании Пакета анализа Excel (программа «Регрессия»). Выбираем команду Анализ данных => Регрессия. В диалоговом окне режима Регрессия задаются следующие параметры: Входной интервал Y – вводится ссылка на ячейки, содержащие данные по результативному признаку. Входной интервал Х – вводится ссылка на ячейки, содержащие факторные признаки. Метки – установите флажок в активное состояние, если выделены заголовки столбцов. Константа-ноль – установите флажок в активное состояние, если оцениваете регрессионное уравнение без свободного члена. Введем в окне редактирования Выходной интервал номер свободной ячейки на рабочем листе; Нажмем кнопку ОК. Сделайте выводы.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1.Расчет параметров уравнения линейной регрессии, проверку их статистической значимости и построение интервальных оценок выполним при использовании Пакета анализа Excel (программа «Регрессия») рис.1.
Рис.1. Регрессионный анализ
Получаем уравнение регрессии у=354,80 +1,20X1
Анализ данного уравнения позволяет сделать выводы – с увеличением кредитных вложений на 1 млн.руб. суммы активов увеличиваются в среднем на 1,20 млн.руб.
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи дает –критерий Фишера: Fфакт=33,44
Табличное значение при степенях свободы k1= 1 и k2= n-m-1 = 14-1 - 1 = 12, Fkp(0,05;1;12) = 4.75
Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно.
Коэффициент детерминации составил R2 = 0,736 или 73,6% . Это означает, что вариация результативного признака на 73,6% объясняется вариацией вошедшего в модель фактора и на 26,4% объясняется вариацией неучтенных в модели факторов.
С помощью t-критерия Стьюдента оценим статистическую надёжность оценок коэффициентов регрессии.
tкрит(α/2; n-m-1;) = tкрит(0.05;14-1-1) =2,18
tb1=5,78 > tкр = 2,18- Статистически значим
Рис.2

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Изучается зависимость суммы активов (y) (млн руб)

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Решить задачу линейного программирования симплексным методом

Для объяснения продажной цены двухкомнатных квартир (price) в пригородах некоего мегаполиса из всех таких квартир

Исследуется зависимость урожайности у зерновых культур (ц/га) от ряда факторов (переменных) сельскохозяйственного производства