Инвестору известны данные представленные в таблице. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Инвестору известны данные представленные в таблице

Инвестору известны данные представленные в таблице .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Инвестору известны данные, представленные в таблице. Состояние экономики Вероятность Доходность 1-го финансового актива (%) 2-го финансового актива (%) 3-го финансового актива (%) Бум 0,3 30 30 15 Нормальное 0,6 20 5 10 Рецессия 0,1 5 –20 5 Необходимо определить ожидаемую доходность и риск портфеля для варианта, в котором удельный вес 1-го финансового актива в портфеле составляет 0,2; удельный вес 2-го финансового актива в портфеле составляет 0,3; удельный вес 3-го финансового актива в портфеле составляет 0,5; Определить количественные оценки доходности и риска рассматриваемого портфеля и дать их экономическую и графическую интерпретацию.

Ответ

средняя доходность портфеля 12,8% при уровне риска 7,4%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность
r=i=1N=3θiri=0,2×30 + 0,3×30 + 0,5×15×0,3 +0,2×20 + 0,3×5 + 0,5×10×0,6+0,2×5 + 0,3×-20+ 0,5×5×0,1 = 22,5×0,3+10,5×0,6+-2,5×0,1=12,8%
Риск портфеля:
σp2=i=1mri-r2×Pi
σp2 - дисперсия доходности портфеля; σp- среднее квадратическое отклонение доходности портфеля; r - ожидаемая доходность портфеля; ri— ожидаемая доходность портфеля при i-м состоянии экономики; Рi - вероятность i-го состояния экономики; m - число возможных состояний экономики
σp2=22,5-12,82×0,3+10,5-12,82×0,6+-2,5-12,82×0,1=54,81
σp=7,40
Относительная мера риска актива - коэффициент вариации:
CV =σp×100r=7,40×100%12,8=57,84%
Ответ: средняя доходность портфеля 12,8% при уровне риска 7,4%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Компания реализует 100 000 штук изделий по оптовой отпускной цене (без НДС) 1000 рублей за единицу

1549 символов

Финансы

Решение задач

Планируемый объем товарной продукции компании в 2019 году составляет 955 млн

895 символов

Финансы

Решение задач

Компания только что выплатила дивиденды в размере 4 5 доллара на акцию

714 символов

Финансы

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.