Инвестору известны данные представленные в таблице. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Инвестору известны данные представленные в таблице

Инвестору известны данные представленные в таблице .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Инвестору известны данные, представленные в таблице. Состояние экономики Вероятность Доходность 1-го финансового актива (%) 2-го финансового актива (%) 3-го финансового актива (%) Бум 0,3 30 30 15 Нормальное 0,6 20 5 10 Рецессия 0,1 5 –20 5 Необходимо определить ожидаемую доходность и риск портфеля для варианта, в котором удельный вес 1-го финансового актива в портфеле составляет 0,2; удельный вес 2-го финансового актива в портфеле составляет 0,3; удельный вес 3-го финансового актива в портфеле составляет 0,5; Определить количественные оценки доходности и риска рассматриваемого портфеля и дать их экономическую и графическую интерпретацию.

Ответ

средняя доходность портфеля 12,8% при уровне риска 7,4%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность
r=i=1N=3θiri=0,2×30 + 0,3×30 + 0,5×15×0,3 +0,2×20 + 0,3×5 + 0,5×10×0,6+0,2×5 + 0,3×-20+ 0,5×5×0,1 = 22,5×0,3+10,5×0,6+-2,5×0,1=12,8%
Риск портфеля:
σp2=i=1mri-r2×Pi
σp2 - дисперсия доходности портфеля; σp- среднее квадратическое отклонение доходности портфеля; r - ожидаемая доходность портфеля; ri— ожидаемая доходность портфеля при i-м состоянии экономики; Рi - вероятность i-го состояния экономики; m - число возможных состояний экономики
σp2=22,5-12,82×0,3+10,5-12,82×0,6+-2,5-12,82×0,1=54,81
σp=7,40
Относительная мера риска актива - коэффициент вариации:
CV =σp×100r=7,40×100%12,8=57,84%
Ответ: средняя доходность портфеля 12,8% при уровне риска 7,4%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Рассматривается проект строительства предприятия

1652 символов

Финансы

Решение задач

Определить среднюю цену 1 кг товара (используя формулу средней арифметической взвешенной)

894 символов

Финансы

Решение задач

При каком значении курса евро к рублю на конец года инвестор не понесет убытка в рублевом выражении

596 символов

Финансы

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.