Инвестору известны данные представленные в таблице. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Инвестору известны данные представленные в таблице

Инвестору известны данные представленные в таблице .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Инвестору известны данные, представленные в таблице. Состояние экономики Вероятность Доходность 1-го финансового актива (%) 2-го финансового актива (%) 3-го финансового актива (%) Бум 0,3 30 30 15 Нормальное 0,6 20 5 10 Рецессия 0,1 5 –20 5 Необходимо определить ожидаемую доходность и риск портфеля для варианта, в котором удельный вес 1-го финансового актива в портфеле составляет 0,2; удельный вес 2-го финансового актива в портфеле составляет 0,3; удельный вес 3-го финансового актива в портфеле составляет 0,5; Определить количественные оценки доходности и риска рассматриваемого портфеля и дать их экономическую и графическую интерпретацию.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по формуле:
Erp=i=1nE(ri)θi
E(rp) – ожидаемая доходность i-го актива;
θi – удельный вес i-го актива;
Мера риска портфеля рассчитывается по формуле:
σp=i=1nrpi-rp2*Pi
rpi – доходность портфеля, соответствующая i-му состоянию экономики;
rp – ожидаемая доходность портфеля;
Pi – вероятность того, что экономика будет находиться в i-м состоянии .
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля:
Erp=0,2*30*0,3+20*0,6+5*0,1+0,3*30*0,3+5*0,6+-20*0,1+0,5*15*0,3+10*0,6+5*0,1=10,6%
Рассчитаем риск портфеля:
σp=(22,5-10,6)2*0,3+(10,5-10,6)2*0,6+(-2,5-10,6)2*0,1=17,7%
На рисунке представлено распределение вероятностей реализации рисков

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Инвестору известны данные представленные в таблице

Условие

Решение

Имеется фьючерсный контракт на поставку 2000 фунтов манго - $2 за фунт

На основании информации приведенной в таблице рассчитать темп роста и темп прироста показателей

Номинал облигации 1000 руб купон 10 % выплачивается один раз в год