Инвестору известны данные представленные в таблице

Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по формуле:
Erp=i=1nE(ri)θi
E(rp) – ожидаемая доходность i-го актива;
θi – удельный вес i-го актива;
Мера риска портфеля рассчитывается по формуле:
σp=i=1nrpi-rp2*Pi
rpi – доходность портфеля, соответствующая i-му состоянию экономики;
rp – ожидаемая доходность портфеля;
Pi – вероятность того, что экономика будет находиться в i-м состоянии .
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля:
Erp=0,2*30*0,3+20*0,6+5*0,1+0,3*30*0,3+5*0,6+-20*0,1+0,5*15*0,3+10*0,6+5*0,1=10,6%
Рассчитаем риск портфеля:
σp=(22,5-10,6)2*0,3+(10,5-10,6)2*0,6+(-2,5-10,6)2*0,1=17,7%
На рисунке представлено распределение вероятностей реализации рисков