Инвестор решает выбрать акции с точки зрения соотношения доходности и риска

Средняя ожидаемая доходность акций будет равняться средней арифметической цены за все периоды. Вероятность каждого значения одинаковы для каждой акции.
ЕА = (1100+1188+1330,56+1423,67+1994,88)/5 = 7037,11/5 = 1407,422
ЕВ = (1243+1305,15+1266+1468,55+1615,41)/5 = 6898,11/5 = 1379,622
ЕС = (1095+1127,85+1218,08+1303,34+1381,54)/5 = 6125,81/5 = 1225,162
Более доходными являются акции А.
Определим дисперсию по каждой акции:
σ2А = ((1100-1407,422)2 + (1188-1407,422)2 + (1330,56-1407,422)2 + + (1423,67-1407,422)2 + (1994,88-1407,422)2)/4 = (94508,29 + 48146,01 + + 5907,77 + 264 + 345106,9)/4 = 493932,97/4 = 123483,243
σ2В = ((1243-1379,622)2 + (1305,15-1379,622)2 + (1266-1379,622)2 + + (1468,55-1379,622)2 + (1615,41-1379,622)2)/4 = (18665,57 + 5546,08 + + 12909,96 + 7908,19 + 55595,98)/4 = 100625,78/4 = 25156,445
σ2С = ((1095-1225,162)2 + (1127,85-1225,162)2 + (1218,08-1225,162)2 + + (1303,34-1225,162)2 + (1381,54-1225,162)2)/4 = (16942,15 + 9469,63 + + 50,15 + 6111,8 + 24454,08)/4 = 57027,81/4 = 14256,9525
Определим среднеквадратическое отклонение средней доходности для оценки уровня риска:
σА = √123483,243 = 351,4
σВ = √25156,445 = 158,61
σС = √14256,9525 = 119,4
Менее рискованными являются акции С.
Для принятия решения о приобретении акций с точки зрения соотношения доходности и риска определим коэффициент отклонения:
CV = σ /E
CVА = 351,4 /1407,422 = 0,24968
CVВ = 158,61 /1379,622 = 0,114966
CVС = 119,4 /1225,162 = 0,097456
Таким образом, для покупки инвестору следует выбрать акцию С.