Инвестор продал двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции Лукойла с ценой исполнения 12. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Инвестор продал двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции Лукойла с ценой исполнения 12

Инвестор продал двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции Лукойла с ценой исполнения 12 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Инвестор продал двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции Лукойла с ценой исполнения 12,6 тыс. руб. за 800 руб. Цена фьючерсного контракта выросла, и через три дня покупатель исполнил опцион. Котировочная фьючерсная цена в тот день равна 15,9 руб. Определите финансовый результат операции для продавца опциона.

Ответ

Продавец опциона потерял на этой операции 2500 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Американский опцион колл дает покупателю право купить опцион по заранее определенной цене и обязательство продавца продать в любое время до окончания даты опциона.
Т.к . цена в день исполнения выросла в день исполнения, то продавцу опциона придется купить акции по 15,9 рублей и продать по 12,6, потери при этом будут равны:
15900 - 12600 = 3300
Общий итог с учетом цены продажи опциона:
800 - 3300 = -2500 руб.
Ответ:
Продавец опциона потерял на этой операции 2500 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу