Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу)

Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу). Цена исполнения опциона «колл» — 700 руб., цена исполнения опциона «пут» — 800 руб. Премия за выписку одного опционного контракта составила 20 руб. Каждый опцион выписан на 100 акций. Определить действия и финансовый результат инвестора, если на момент истечения контрактов текущий курс составил: а) 1200 руб.; б) 750 руб. и в) 400 руб.

Ответ

а) 44 тыс. руб.; б) 9 тыс. руб.; в) 74 тыс. руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

А) Если текущий курс равен 1 200 руб., будет реализован опцион «колл», т.к. текущий курс больше цены исполнения опциона. Финансовый результат составит:
1 200-700*100-3*20*100=44 000 руб.
б) Если текущий курс равен 750 руб., будет реализован и опцион «колл» и опцион «пут», т.к . текущий курс больше цены исполнения опциона «колл» и меньше цены исполнения опциона «пут»

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу