Инвестор А 1 января заключил с инвестором Б фьючерсный контракт на продажу 1 июля 10 000$ по курсу 5 000 руб

Так как инвестор А не может изменить условия контракта, то при изменении курса доллара результат сделки для него будет равен:
Д=∆k∙S
где Д – результат инвестора А, руб.;
∆k – изменение курса доллара, руб.;
S – стоимость опциона, дол.
ДА=5000-5450∙10000=-4500000 руб.
Аналогично рассчитаем результат для инвестора Б:
ДБ=5450-5000∙10000=4500000 руб.
Ответ: в результате сделки инвестор А потеряет 4500000 руб., а инвестор Б получит доход на ту же сумму.