Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4)

Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4), равномерно распределив между ними имеющиеся средства. Рассчитайте риск и доходность портфеля. Таблица 4 – Распределение вероятностей доходности Состояние экономики Вероятность Прогнозируемая доходность акций, % А В С Спад 0,25 11 12 9 Оживление 0,50 17 22 13 Подъем 0,25 26 23 14

Ответ

при равномерном распределении средств средняя доходность портфеля 6,58% при уровне риска 3,73%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность:
А = 11*0,25+17*0,5+26*0,25 = 17,75
В = 12*0,25+22*0,5+23*0,25 = 19,75
С = 9*0,25+13*0,5+14*0,25 = 12,25
Средняя доходность портфеля при равномерном распределении средств:
Спад (11+12+9)/3 = 10,67
Оживление (17+22+13)/3 = 17,33
Подъем (26+23+14)/3 = 21
Ожидаемая доходность портфеля определяется как средняя взвешенная из показателей ожидаемой доходности ценных бумаг, входящих в портфель:
где xj – доля j-ой ценной бумаги в портфеле,
– ожидаемая доходность j-oй ценной бумаги;
m – количество бумаг в портфеле.
kp=10,67*0,25+17,33*0,5+21*0,25=16,58
Риск портфеля определяется как средняя взвешенная величина:
где kpi – доходность портфеля при i-м состоянии экономики.
σp=10,67-16,582*0,25+17,33-16,582*0,5+21-16,582*0,25= 3,73
Ответ: при равномерном распределении средств средняя доходность портфеля 6,58% при уровне риска 3,73%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу