Фирма хочет купить 2 млн GBP за CHF. Требуется определить сколько франков ей придется заплатить по форвардному курсу. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Фирма хочет купить 2 млн GBP за CHF. Требуется определить сколько франков ей придется заплатить по форвардному курсу

Фирма хочет купить 2 млн GBP за CHF. Требуется определить сколько франков ей придется заплатить по форвардному курсу .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Фирма хочет купить 2 млн GBP за CHF. Требуется определить сколько франков ей придется заплатить по форвардному курсу, если банк дал следующие котировки: BID OFFER Спот-курс GBP/USD 1.4587 1.4605 3 месяца 0.0074 0.0087 BID OFFER Спот-курс USD/CHF 1.1078 1.1098 3 месяца 0.0087 0.0075

Ответ

за 2 млн GBP по форвардному курсу фирма заплатит 3 239 000 CHF.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Поскольку курсы своп по фунту стерлингов слева направо увеличиваются (0.0074 – 0.0087), а по доллару уменьшаются (0.0087 — 0.0075), то форвардные курсы по GBP/USD будут котироваться с премией, а по USD/CHF — со скидкой и будут равны:
GBP/USD 1.4661 (1.4587 + 0.0074); 1.4692 (1.4605 + 0.0087);
USD/CHF 1.0991 (1.1078 – 0.0087); 1.1023 (1.1098 – 0.0075).
Компания хочет купить фунты (продать франки), поэтому она совершит сделку по курсу OFFER

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу