Доли ценных бумаг в портфеле равны x1=0 2. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Доли ценных бумаг в портфеле равны x1=0 2

Доли ценных бумаг в портфеле равны x1=0 2 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Доли ценных бумаг в портфеле равны x1=0,2; x2=0,3; x3=0,5; ожидаемые доходности равны μ1=-20%, μ2=15%, μ3=25%, ковариационная матрица имеет вид V=16 -10 -5-10 25 10-5 10 36. Найти ожидаемую доходность и риск портфеля.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность=0,2*(-0,2)+0,3*0,15+0,5*0,25=0,13
Для расчета риска портфеля используем MS Excel
Риск=КОРЕНЬ(МУМНОЖ(МУМНОЖ(B6:D6;B3:D5);A3:A5))=0,19

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу