Доходность ценных бумаг двух эмитентов характеризуется следующими данными (%). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Доходность ценных бумаг двух эмитентов характеризуется следующими данными (%)

Доходность ценных бумаг двух эмитентов характеризуется следующими данными (%) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Доходность ценных бумаг двух эмитентов характеризуется следующими данными (%): Состояние экономики Эмитент 1 Эмитент 2 Подъем 12 18 Стабильное состояние 9 14 Спад 3 -2 Рассчитайте показатель ковариации по акциям указанных эмитентов и сделайте вывод о рискованности вложений.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Расчет средней доходности акций:
– эмитента 1: (12+9+3)/3=8%
– эмитента 2: (18+14-2)/3=10%
Cov=12-8×18-10+9-8×14-10+3-8×-2-103=32
Так как в примере небольшое количество наблюдений, то в знаменателе вместо n – 1 берем значение n.
Положительное значение свидетельствует о том, что доходность ценной бумаги и портфеля изменяются в одном направлении.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу