Даны ценные бумаги двух видов информация о которых представлена ниже. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Даны ценные бумаги двух видов информация о которых представлена ниже

Даны ценные бумаги двух видов информация о которых представлена ниже .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Даны ценные бумаги двух видов, информация о которых представлена ниже: Вероятность Доходность ценной бумаги, % 1 2 0,2 -5 -10 0,5 10 15 0,3 20 25 Определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля из этих двух ценных бумаг, если: а) Х1 = -2; Х2 = 3; б) Х1 = 0,25; Х2 = 0,75

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим среднюю доходность акций по следующей формуле:
k=i=1nki+Pi
Для акции 1: k=-5*0,2+10*0,5+20*0,3 = 10%
Для акции 2: k=-10*0,2+15*0,5+25*0,3 = 13%
Определим дисперсию по следующей формуле:
σ2=i=1n(ki-k)2×Pi
σ21=(-5-10)2×0,2+(10-10)2×0,5+(20-10)2×0,3=75%
σ22=(-10-13)2×0,2+(15-13)2×0,5+(25-13)2×0,3=151%
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля при условии, что Х1 = -2, Х2 = 3.
kр=i=1nki+Хi
kр=10*(-2)+13*3=19,00%
Рассчитаем стандартное отклонение портфеля:
σp=i=1nXi2×σi2+i=1nj=1nXi×σi×Xj×σj×ri,j
Тогда получаем:
σp=75*(-2)2+151*32=40,73%
Следовательно, ожидаемая доходность портфеля составит 19,00%, а его стандартное отклонение 40,73%.
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля при условии, что Х1 = 0,25, Х2 = 0,75.
kр=i=1nki+Хi
kр=10*0,25+13*0,75=12,25%
Рассчитаем стандартное отклонение портфеля:
σp=i=1nXi2×σi2+i=1nj=1nXi×σi×Xj×σj×ri,j
Так как ri,j = 0, тогда получаем:
σp=75*0,252+151*0,752=9,47%
Следовательно, ожидаемая доходность портфеля составит 12,25%, а его стандартное отклонение 9,47%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу