Дана таблица годовых доходностей для трех активов в каждом состоянии рынка. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Дана таблица годовых доходностей для трех активов в каждом состоянии рынка

Дана таблица годовых доходностей для трех активов в каждом состоянии рынка .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Дана таблица годовых доходностей для трех активов в каждом состоянии рынка. Состояния Вероятности Доходность актива А1 (%) Доходность актива А2 (%) Доходность актива А3 (%) S1 0.3 20 30 -10 S2 0.6 20 5 15 S3 0.1 5 -20 15 Найдите актив с наилучшей оценкой.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность и вариация рассчитаны по тем же данным в задаче 1 и результаты сведены в следующую таблицу:
Состояния Вероятности Доходность актива А1 (%) Доходность актива А2 (%) Доходность актива А3 (%)
S1 0.3 20 30 -10
S2 0.6 20 5 15
S3 0.1 5 -20 15
ожидаем . доходи. E(Ri) = 18,5 10 7,5
вариация V(Ri) = 20,25 225 131,25
стандарт. отклон.Ϭ(Ri) = 4,5 15 11,46
Следовательно, оценка 1-го актива (18,5; 20,25), оценка 2-го актива (10; 225), оценка 3-го актива (7,5;

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу