Ценовые доли портфеля минимального риска из двух независимых бумаг. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Ценовые доли портфеля минимального риска из двух независимых бумаг

Ценовые доли портфеля минимального риска из двух независимых бумаг .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ценовые доли портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,2; 0,3), (0,6; x) (первая цифра - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск) относятся как 1:2. Найти риск второй бумаги, доходность и риск портфеля минимального риска.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Х=(0,320,32+х2; х20,32+х2); 0,320,32+х2=2х20,32+х2; 0,09*(0,09+х2)=2х2*(0,09+х2);
2х2=0,09; х=0,21
Х=(0,320,32+0,212; 0,2120,32+0,212)=(0,67; 0,33)
Доходность портфеля = 0,2*0,67+0,6*0,33= 0,332
Риск портфеля = 0,3*0,210,32+0,212= 0,172

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу