Безрисковая годовая ставка равна 9%. Текущая стоимость актива равна 930 рублей. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Безрисковая годовая ставка равна 9%. Текущая стоимость актива равна 930 рублей

Безрисковая годовая ставка равна 9%. Текущая стоимость актива равна 930 рублей .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Безрисковая годовая ставка равна 9%. Текущая стоимость актива равна 930 рублей. За год его стоимость может повыситься на 15% или понизится на 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 935руб. Определите величину премии за опцион.

Ответ

18,25 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Рассчитаем ожидаемую цену актива, предположив, что вероятность увеличения цены равна вероятности ее снижения.
ES= 930*1,15* 0,5 + 930*1-0,1*0,5 =953,25 руб.
Величина премии за опцион = 953,25 – 935 = 18,25 руб.
Ответ: 18,25 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу