Бета актива равно 0 39 его риск равен 0 29. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Бета актива равно 0 39 его риск равен 0 29

Бета актива равно 0 39 его риск равен 0 29 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,29. Риск рыночного портфеля равен 0,27. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Бетта-коэффициент позволяет рассчитать долю рыночного риска в общем риске актива:
S = (βi2 *σm2) / σi2,
гдеβi2 – бетта-коэффициент актива;
σm2 – дисперсия рыночного портфеля;
σi2 – дисперсия актива
S = (0,392 *0,272) / 0,292 = 0,13
Размер специфического риска в общем риске актива составит: 0,29 – 0,13 = 0,16
Доля рыночного риска в общем риске актива составит: (0,13 * 100)/0,29 = 44,83%, а доля специфического риска в общем риске актива составит: (0,16 * 100) / 0,29 = 55,17%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу