Бета актива равно 0 38 его риск равен 0 29. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Бета актива равно 0 38 его риск равен 0 29

Бета актива равно 0 38 его риск равен 0 29 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Бета актива равно 0,38, его риск равен 0,29. Риск рыночного портфеля равен 0,24. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Рыночный риск, представленный дисперсией, равен:
βА2δm2=0,382*0,242=0,0083
Специфический риск, представленный дисперсией, равен:
δ2-βА2δm2=0,292-0,0083=0,0758
Доля рыночного риска = 0,0083/0,292=9,87%
Доля специфического риска = 100%-9,87%=90,13%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу