Бета актива равно 0 33 его риск равен 0 27. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Бета актива равно 0 33 его риск равен 0 27

Бета актива равно 0 33 его риск равен 0 27 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Бета актива равно 0,33, его риск равен 0,27. Риск рыночного портфеля равен 0,24. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Бетта-коэффициент позволяет рассчитать долю рыночного риска в общем риске актива:
S = (βi2 *σm2) / σi2,
гдеβi2 – бетта-коэффициент актива;
σm2 – дисперсия рыночного портфеля;
σi2 – дисперсия актива
S = (0,332 *0,242) / 0,272 = 0,086.
Размер специфического риска в общем риске актива составит: 0,27 – 0,086 = 0,184
Доля рыночного риска в общем риске актива составит: (0,086 * 100)/0,27 = 31,85%, а доля специфического риска в общем риске актива составит: (0,184 * 100) / 0,27 = 68,15%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу