Анализ временных рядов (рекомендуется использовать Excel) 1)методом скользящего среднего провести сглаживание временного ряда. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по теории вероятности
Анализ временных рядов (рекомендуется использовать Excel) 1)методом скользящего среднего провести сглаживание временного ряда

Анализ временных рядов (рекомендуется использовать Excel) 1)методом скользящего среднего провести сглаживание временного ряда .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Анализ временных рядов (рекомендуется использовать Excel) 1)методом скользящего среднего провести сглаживание временного ряда; 2)построить линейную модель, параметры которой оценить МНК; 3)построить точечный прогноз на 2 шага вперед; 4)отобразить на графике фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования; Вычисления провести с точностью до сотых. Результаты промежуточных вычислений представить в таблицах. 81. Динамика числа работников, занятых в системе районного аптекоуправления: Год 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 x(t) 28 36 32 28 22 20 35 20

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Методом скользящего среднего проведем сглаживание временного ряда
Проводится выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
1.1. Суммируются уровни ряда последовательно за каждые три года со сдвигом на один момент времени.
1.2. Разделив полученные суммы на 3, находятся скользящие средние.
Заполним расчетную таблицу:
Год,t Уровни
ряда,x(t) Трехуровневая
скользящая средняя
1 10 –
2 7 27,33
3 8 23,33
4 6 25,67
5 4 27,33
6 8 23,33
7 1 25,67
8 6 -
2)построим линейную модель, параметры которой оценим МНК
Выбираем линейное уравнение тренда: .
Параметры определим, используя МНК . Результаты расчетов приведены в таблице

t
1 28 1 784 28
2 36 4 1296 72
3 32 9 1024 96
4 28 16 784 112
5 22 25 484 110
6 20 36 400 120
7 35 49 1225 245
8 20 64 400 160
36 221 204 6397 943
Средн

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу