Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

Введение

Растущая конкуренция на рынках розничных банковских услуг, повышение спроса населений на разные кредитные продукты, а также стремления кредитных организаций к максимизациям прибыли заставляют финансовые институты искать наиболее результативные пути привлечения новых платежеспособных клиентов, стараясь при этом контролировать потери.
Кредитный риск представляет собой главный банковский риск, управление которым является основным фактором, устанавливающим результативность деятельности банка.
В последнее время в России наблюдается интенсивный рост рынка кредитования и, в частности, сектора кредитований физических лиц. Это неизбежно приводит к увеличениям кредитных рисков, которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и банковская система страны в целом. Рост рисков определяется одновременно расширениями контингента заемщиков и повышением объема кредитования. В данной ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании приобретает особенную актуальность и становится одним из факторов повышений конкурентоспособности кредитных учреждений на рынках банковских услуг.
При выдаче кредита банк, прежде всего, интересует кредитоспособность потенциальных заемщиков, то есть способности полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Именно задачам выбора кредитоспособных заемщиков в главном и служат скоринговые системы.
Цель работы – рассмотреть скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска


1.Понятие кредитного скоринга

На нынешний день коммерческий кредит выступает источниками финансирования не только хозяйствующего субъекта, но и физических лиц.
В практике коммерческих банков давно сложился установился алгоритм или кредитный процесс, путем которого происходят реализации кредитных отношений между заемщиками и банком. Базу кредитного процесса составляет кредитный анализ, который направлен на оценку кредитоспособностей заемщиков и сопутствующего кредитной сделки риска.
Инструменты, путем которых реализуется анализ финансового положения заемщиков, значительно варьируют в разных кредитных учреждениях. Разные программные продукты также применяются в зависимостях от того, кто выступает кредитополучателем − физическое или юридическое лицо.
При оценках платежеспособности заемщика − физических лиц в практике кредитных организаций используются автоматизированные программные продукты, которые получили название скоринговые системы.
Автором первых скоринговых моделей считается Дэвид Дюран: в 1951 году он выдвинул идеи о необходимостях дифференциаций клиентов на «хороших» и «плохих» заемщиков. В последующем развитием данной идеи занялась консалтинговая фирма, которая и на нынешний день является лидером по разработкам и модернизациям скоринговых систем − FAIRISAAC CORPORATION. Но именно идея, выдвинутая Дюраном, лежит в базе множества скоринговых систем, которые применяются отечественными и зарубежными кредитными учреждениями.
В России кредитные компании начали использовать скоринговые системы с начала 2000-х годов. На тот момент их применение уже получило обширное распространение в зарубежной практике, что упростило их внедрения в деятельность российских кредитных учреждений

. Тем не менее между отечественными и зарубежными скоринговыми системами сохраняются значительные расхождения, которые обусловлены отличиями в уровнях социально-экономического развития и менталитете. Первостепенной была задача по адаптациям таких моделей к практикам российских банков, учитывающим специфики отечественных потребителей кредитных продуктов.
Скоринг по праву считается основным инструментом оценки кредитного риска. Его применения в деятельностях банков позволяет расширять клиентскую базу, но при этом не допустить чрезмерного роста рисков посредством отслеживания и отсеиваний ненадежных или сомнительных заемщиков [3, с. 30].
В базу скоринговых систем положен статистико-математическии метод, с помощью которого происходит анализ текущей и ретроспективной кредитоспособности потенциальных заемщиков, что с высокой долей вероятностей позволяет установить, будут ли соблюдены и исполнены заемщиками условия кредитного договора.
В отечественной практике понятие «кредитоспособность заемщика» тесно коррелирует с такими понятиями, как платежеспособность и надежность, и подразумевает способности заемщиков рассчитываться по своему долговому обязательству в сроки и в полных объемах. В западной практике функционирований кредитных организаций понятие кредитоспособность устанавливается как желание, которое объединено с возможностями своевременно вернуть полученные обязательства.
Множество скоринговых моделей построены на автоматизированных расчетах результирующих (интегральных) показателей и на установлениях его порогового значения. Специалистам кредитного учреждения важно оценивать вероятные потери кредитора в ситуации, если заемщики в установленный момент времени окажутся неплатежеспособными. Поэтому при расчете этого показателя анализируются разные критерии клиента, которые отражают как его финансовое положение и уровни жизни (постоянные источники дохода, наличия движимых и недвижимых имуществ при необходимости предоставления залога, другие ценности), так и отдельные параметры, такие как возраст, пол, уровень образования, социальный статус. Если значения интегральных показателей превышает обозначенные пороговые значения, то заемщики считаются надежными или кредитоспособными.
Очевидно, что коммерческие банки или кредитные учреждения, которые занимаются кредитованиями физических лиц, обширно применяют скоринговые системы, что основывает для кредитора установленные преимущества.
Все преимущества кредитного скоринга можно представить в виде трех больших групп: во-первых, он позволяет улучшить качество кредитного портфеля; во-вторых, представляет собой наиболее совершенные технологии процесса оценки; в-третьих, позитивно воздействует на финансовое положение банка и его рыночную позицию. Проанализируем более детально.
Применение скоринговых систем позволяет улучшать качество кредитного портфеля за счет снижений необоснованных отказов по кредитным заявкам. Вместе с тем происходят снижения уровней невозврата и просроченных платежей. В итоге банк имеет достаточно широкую клиентскую базу, где преобладают надежные заемщики. Перед банком ставятся задачи результативно управлять существующей информацией, строить достоверные прогнозы.


2.Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

Сведения рисков к минимуму — это одна из первостепенных задач, которые стоят перед банками