Риск в структуре экономического поведения

Введение
Риски в экономике – это ситуации, связанные с возможностью отклонения экономического результата компании (обычно в неблагоприятном направлении от ожидаемого). В.И. Даль определил риск как действие, направленное на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери, неуспеха. А С.И. Ожегов как потенциальную опасность. Резюмируя эти определения, мы можем сказать, что риск - это опасность, которая угрожает успешному исходу.
В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельную теоретическую и прикладную ценность как важный элемент теории и практики управления. Большинство управленческих решений являются рискованными из-за многих факторов - отсутствия полной информации, наличия противоположных тенденций, элементов случайности и так далее. В этих условиях существует неопределенность в отношении ожидаемого конечного результата, а вероятность дополнительных затрат и потерь возрастает.
Тема экономического риска посвящена обширной многоцелевой аудитории. Только в англоязычных странах зарегистрировано около десятка экономических журналов. Существует множество институтов, научно-консультационных центров и фирм, занимающихся созданием методологий и расчетом экономических рисков. Созданы ассоциации и общества по управлению рисками. Существуют также специальные виды профессиональной деятельности - управление рисками, специалист по экономической безопасности, риск-менеджер ит.д.
Актуальность темы исследования, а также научный и практический интерес к экономическому риску связаны с двумя основными причинами. Первое из них(и самое очевидное), что функционирование и развитие экономики невозможно без риска. Вторая причина интереса к экономическому риску заключается в том, что в экономической сфере, как и в любой другой сфере общества, риски относительно специфичны и могут быть рассчитаны. Речь идет о возможности применения математической теории вероятности экономических рисков.
Объектом данного изучения являются риски компании. Предметом исследования является совокупность теоретических, методологических и практических проблем риска управления на предприятиях.
Целью данного исследования является выбор метода для изучения рисков в структуре экономического поведения. Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие задачи:
Определение теоретико-методологических подходов к изучению рисков в структуре экономического поведения
Анализ эмпирических данных измерения свойств объекта и предмета исследования.
Выбор системы критериев, индикаторы для исследования рисков в структуре экономического поведения.
Обоснование выбора методов исследования рисков в структуре экономического поведения.
Глава 1. Теоретически-методологические подходы к исследованию рисков в структуре экономического поведения
Теоретические подходы к исследованию рисков в структуре экономического поведения
В современной экономической теории риск определяется как вероятность возможной потери или ущерба в результате действия как субъективных, так и объективных факторов. Считается, что для количественной оценки риска необходимо и достаточно иметь два значения, которые могут быть получены в результате статистической обработки некоторых значений исследуемого параметра, а именно математического ожидания и стандартного отклонения. В отсутствие этих цифр большинство экономистов, по традиции Ф. Найта, говорят о неопределенности. Конечно, для экономики, которая изучает относительно изолированный и предположительно рациональный хозяйственный субъект, такой подход, прагматически полезен, ведь он позволяет строить формализованные математические модели поведения. Однако применим ли этот подход к экономическому риску в социологии, которая изучает не только рациональное экономическое поведение, но и весь реальный круг социально-экономических действий?
Конечно, распределительное экономическое поведение по сравнению с другими типами социального поведения является наиболее рациональным. Это такое поведение, когда экономические субъекты рассчитывают прибыль и убыток, затраты и компенсацию, сравнивает цены на различные ресурсы. Однако эти расчеты, как убедительно продемонстрировали ученые, в подавляющем большинстве случаев не имеют ничего общего с математикой: люди взвешивают субъективную полезность товара и вычисляют субъективные вероятности доступных альтернатив. Они делают это даже в тех редких случаях, когда они обладают обширной информацией, знают математические методы вычисления вероятностей и имеют достаточно времени для вычисления.
Субъективные вероятности, которые различаются в одних и тех же ситуациях для разных экономических авторов, определяются на основе их квалификации и опыта, а также зависят от степени их уверенности в себе, уровня утверждений и некоторых других психологических и социально-психологических характеристик.
В отсутствие определенного различия между альтернативами или отсутствия информации о них, экономическое решение, особенно в отношении инноваций, принимается в соответствии с инстинктом. Но хозяйствующий субъект, даже если ему приходится действовать случайным образом, вынужден действовать и, следовательно, идти на риск, потому что бездействие также является риском - риском упущенного шанса. Если для определения риска мы будем зависеть только от возможности математического определения вероятностей или, кроме того, будем ссылаться на ситуации риска с возможностью их качественной оценки (например, путем экспертного опроса), то оказывается, что действия по риску могут быть предприняты ( и это далеко не всегда) только достаточно крупными экономическими организациями, и почти каждое отдельное экономическое поведение будет характеризоваться только неопределенностью. Однако это противоречит обычному употреблению слова «риск» и здравому смыслу. Чтобы проверить это, достаточно заглянуть в толковый словарь В. Даля и его сборник пословиц русского народа.
Судя по определению экономистов, вероятность ущерба важна для определения риска, и не имеет значения, к чему он приведет: в результате определенных экономических действий субъекта или, например, естественного результат катаклизма. Это, однако, поднимает вопрос о связи между понятиями риска и опасности.
Методологические подходы к изучению рисков в структуре экономического поведения.
Существует множество определений, которые выявляют риск по категориям угроз, например: риск - решение, содержащее элемент опасности; Аналитический риск - это выявление потенциальных опасностей для людей и общества и т

. д. Неадекватность определения опасности и риска, которая, уже традиционно была убедительно продемонстрирована Н. Луманом. Обычно он определяет риск, отличая его от опасности. Если причины ущерба (любого, не обязательно материального ущерба) связаны с внешним миром, то это вопрос опасности. Мы говорим о риске, когда может быть принято решение, без которого не возникнет никакого вреда. Более того, решения по снижению риска, как справедливо полагает Луман, также являются риском. Конституционным атрибутом вспышки среднего риска является объективно существующая неопределенность, которая в целом обусловлена неопределенностью окружающей среды и ограниченными возможностями самих тех, кто принимает риски.
Основными экономическими источниками неопределенности являются колебания рыночных цен, динамика спроса и предложения, изменчивость критериев предпочтения и многомерных методов инвестирования, изменчивость временных параметров для принятия решений и экономических действий, неограниченное ограничение и изменение доступности и качества работы, биологические ресурсы, информация, материалы и финансы.
Говоря о трудовых ресурсах как о наиболее важных для социологического анализа, стоит подчеркнуть относительную непредсказуемость социально-демографических и миграционных процессов, а также психофизиологических и физических условий жизни людей.
В условиях рыночных отношений проблема оценки и расчета экономического риска приобретает самостоятельную теоретическую и прикладная ценность как важный элемент теории и практики управления. Большинство управленческих решений являются рискованными из-за многих факторов - отсутствия полной информации, наличия противоречивых тенденций, элементов случайности и так далее.
В этих условиях существует неопределенность в отношении ожидаемого конечного результата, а вероятность дополнительных затрат и потерь возрастает. Получение прибыли имеет реальную безопасность только в том случае, если в последнее время она считается неопределенной для возможности понести убытки. Риск - это вероятность потери дохода по сравнению с прогнозом. Иногда под «риском» понимается вероятность (угроза) компании потерять часть своих ресурсов, дефицит доходов или возникновение дополнительных затрат в результате определенных производственных и финансовых операций.
Риск связан с действиями неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в соответствии с которым можно количественно и качественно оценить вероятность достижения намеченного результата, неудачи и отклонения от цели. В феномене «риска» мы выделяем следующие основные элементы:
вероятность достижения желаемого результата;
неуверенность в достижении цели;
возможность материальных, моральных и иных потерь, связанных с реализацией выбранной альтернативы в условиях неопределенности.
Важным элементом риска является вероятность отклонения от выбранной цели. В этом случае возможность отклонения, как от отрицательных, так и от положительных свойств неопределено.
Глава 2. Анализ эмпирических данных измерения свойств объекта и предмета исследования.
2.1 Выбор системы критериев для исследования рисков в структуре экономического поведения
Установление критериев позволяет сравнивать применимость конкретного метода оценки риска в различных начальных условиях производства. ГОСТ Р ИСО 31010 дает оценку применимости основных 30 уже испытанных методов. Методы применимости подразделяются на: Strictly т. е. строго применимые на всех этапах процесса управления рисками.
Могут быть назначены следующие методы: оценка токсикологического риска, анализ структурированных сценариев, анализ типов и последствий отказов и консервация с целью обеспечения надежности.
«Строго применимые» и «применимые» оценки являются типичными для методов: анализ опасности и работоспособности, анализ влияния на бизнес, анализ причин и следствий, анализ человеческого фактора, анализ кривой, индексы риска, последствия и матрица вероятностей. рентабельный анализ, многокритериальный анализ решений.
Другие методы, представленные в стандарте, имеют одну или несколько заключительных особенностей классифицированной группы для отдельных этапов процесса управления рисками. Среди представленных методов исключение составляют методы, которые рекомендуется использовать только на начальной стадии идентификации риска, и при дальнейшей оценке их не рекомендуется использовать: мозговой штурм, структурированный или частично структурированные интервью, метод Дельфи, контрольные списки, анализ угроз предисловия.
Следует обратить внимание на рекомендации для использования только на этапе сравнительной оценки риска моделирования методом Монте-Карло . Методы, используемые при оценке риска, обеспечивают качественный, количественный или смешанный результат. Детали оценки зависят от конкретной ситуации, наличия надежности и полноты информационных данных, которые влияют на принятие решений.
В случае качественной оценки риска используется описательная шкала с оценкой « «Средний» и «низкий», последствий и вероятностей. При смешанной оценке числовая шкала (линейная, логарифмическая и т. д.) используется для определения уровня риска по данным. Количественная оценка позволяет получить значение уровня риска в отдельных единицах, установленных при разработке области управления рисками. Для количественных методов необходимо обеспечить полноту информации об анализируемой системе видов деятельности конкретной организации, что увеличивает трудозатраты на количественный анализ данных.
С развитием теории и практики применения методов оценки риска разрабатываются и применяются новые методы, а уже разработанные методы совершенствуются. В связи с этим необходимо охарактеризовать как принятые критерии в нормативной документации, так и новые критерии, введенные для более глубокого и более всестороннего изучения применимости методов оценки риска. Основными критериями выбора методов оценки риска в соответствии с ISO 31010 являются:
• цели оценки риска: в неопределенном виде в зависимости от цели следует применять различные методы, основанные на разных подходах: количественных и качественных, которые приводят к соответствующим результатам.
• степень ответственности за решения: в зависимости от степени ответственности при оценке требуются различные детали и точность выбранного метода. При общей оценке риска, когда вам нужно только объяснить значение риска, ценность решений минимальна. Для промышленных предприятий неправильные решения приводят к перепроизводству, невыполнению срочных контрактов, отказу от поставки компонентов и, как следствие, отказу производства