Моделирование банковской системы

Введение

Современные исследования в теории организации связаны с анализом причин эволюционного изменения их форм и структур. Все организации относятся к сложным открытым системам. Понятие сложная система подразумевает многозвенную структуру большого порядка с нелинейной обратной связью. Все социально - экономические системы относятся к этому классу, и любая компания, банк или корпорация имеют характеристики сложных открытых систем. Урбанизированная территория, правительство, международные торгово-экономические и военно-политические союзы, объединения и коалиции также относятся к сложным открытым системам.
Согласно Джею Форрестеру, сложным системам свойственны неоднозначные реакции на внешние воздействия. Более того, с позиции синергетики даже малые внешние воздействия могут привести к значительным результатам и полностью изменить траектории эволюции системы. Данные особенности являются причинами неудач и провалов попыток, которые предпринимаются со стороны с целью улучшения поведения организационной системы.
Сложные системы отличаются специфическими свойствами. Следует отметить наличие взаимосвязанной структуры цепей обратной связи, которые определяют реакцию системы на принятие решений. Управленческие решения представляют последовательность действий, которые изменяют состояние системы. При этом они вызывают появление новой информации, которая должна быть проанализирована для оценки последствий и обоснования принятия новых решений. Многозвенный управленческий процесс характерен для всех типов решений: общественных или индивидуальных, сознательных или бессознательных и т.п.
Следующим свойством является то, что сложные системы имеют иерархическую структуру большого порядка. В нашем случае порядок сложной банковской системы определим количеством дифференциальных уравнений, которые необходимы для описания ее состояний на разных уровнях иерархии. Например, на верхнем иерархическом уровне банковская структура представлена штатом служащих, банковским балансом, услугами для клиентов, банковскими операциями, системой проведения банковских операций, оборудованием, репутацией банка, системой взаимоотношений с Центробанком, кредитным портфелем, системой взаимоотношений с физическими и юридическими лицами и т.д.
Свойством сложной открытой системы является также ее нелинейность, которая означает, что функции описания поведения систем имеют нелинейный характер. С одной стороны, нелинейность обеспечивает в течение некоторого времени доминирование конкретной цепи обратной связи. С другой стороны, она может вызвать смещение доминанты в другую часть фазового пространства системы, где поведение системы отличается от первого случая таким образом, что две ситуации или области фазового пространства состояний кажутся не имеющими отношения друг к другу. В синергетическом аспекте нелинейность функциональных зависимостей делает систему чувствительной даже к незначительному изменению большинства ее параметров. Однако та же самая нелинейность может обеспечить системе консервативную устойчивость к управленческим решениям, которые прилагаются для изменения ее поведения. В нашем случае нелинейность позволяет моделировать банковские системы с реальными динамическими характеристиками.

Математическое моделирование динамики изменения банковских показателей в процессе эволюционного развития организационного поля

Моделирование любых процессов, структур и сообществ относится как к универсальным, так и к частным методам научного познания, применяющим объективные законы исследований в рамках системно-синергетического подхода. Взаимодействие сложных систем друг с другом следует рассматривать в организационном поле, где поведение каждой отдельно взятой системы сильно отличается от поведения простых систем, моделирование и анализ которых являются достаточно тривиальными процедурами.
Организационное поле является важным понятием в теории организаций и в отношении банка представляет собой совокупность организаций, которые составляют сферу его институциональной жизни

. Все организации, существующие в едином организационном поле, как правило, являются более однородными и унифицированными благодаря тесному информационному взаимодействию.
Банковские структуры, как и все сложные социально–экономические системы, включают много факторов, которые разделены на изолированные области мышления.
Поэтому для моделирования и анализа состояний и динамики поведения банковской системы необходимо использовать междисциплинарный системно-синергетический подход, который подразумевает учет психологических, экономических, технических, политических взаимодействий. Банковские структуры, как и все сложные социально–экономические системы, включают много факторов, которые разделены на изолированные области мышления.
Для моделирования и анализа состояний и динамики поведения банковской системы необходимо использовать междисциплинарный системно-синергетический подход, который подразумевает учет психологических, экономических, технических, политических взаимодействий.
Сложные открытые системы характеризуются различной внутренней структурой и могут иметь следующие модели организации: жестко-детерминированные, стохастические, нелинейные, самоорганизующиеся. Целью функционирования социально-экономической системы, в частности, банковской является достижение и сохранение ее устойчивости. Устойчивость в данном аспекте означает сохранение системой своей базовой структуры и основных выполняемых функций в течение определенного времени и при разнообразных внешних воздействиях и внутренних возмущениях.

Нелинейная математическая модель банковских систем для анализа конкурентоспособности и выработке стратегии развития

Моделирование банковских систем в условиях глобализации выступает, как деятельность особого рода, соответствующая формированию представлений о будущем каждого типа общества, в котором они функционируют. Это предполагает актуализацию профессиональных качеств банковских специалистов с учетом сочетания объективных и субъективных факторов, определяющих процесс эволюционного развития системы.
Моделирование позволяет исследовать протекающие в банковской системе глобальные процессы, структурировать логику и методологию исследования кредитно-финансовых процессов в динамики развития организационного банковского поля.
Метод моделирования банков, как и прочих социально-экономических систем, требует анализа внутрисистемных связей и отношений, а также внешних связей и отношений, необходимых для достижения функциональных целей субъекта моделирования. Сам процесс моделирования предполагает необходимость учета максимального числа параметров и зависимостей, которые, определяют фазовое пространство моделируемой системы. Следует
учитывать параметры и зависимости, способствующие деятельности или оказывающие положительные воздействия, а также параметры и зависимости, препятствующие деятельности или оказывающие отрицательные деструктивные воздействия на функционирование моделируемой банковской системы [5, 6, 7]. Поиск оптимальных механизмов управления открытыми банковскими системами является достаточно сложной научной задачей. При разработке конкретной модели необходимо выполнить ряд широкомасштабных исследований системы, существующих кризисных тенденций с целью обеспечения устойчивого эволюционного развития в нужном направлении в условиях рынка и расширяющейся глобализации. Важной исследовательской задачей здесь является постановка и решение задачи прогнозирования, анализа и выбора альтернативных вариантов развития банковских структур в режимах, максимально приближенных к реальному времени, что требует внедрения и широкого использования технологий работы с большими данными (BigData).
Конкурентное взаимодействие между банковскими структурами происходит в поле сложных систем, динамику которых целесообразно описывать нелинейными дифференциальными уравнениями