Банковские кризисы: теоретические модели и реальная практика

Введение

Банковская система страны – это важная часть мирового хозяйства абсолютно любой страны.
Практическая роль банковской системы заключается в том, что она управляет всеми платежами.
Банковская система имеет сложную структуру и свои характерные особенности.
Банковская система обладает большой финансовой помощью для общества и значительным денежным капиталом.
Банковская система играет важную роль в развитии экономических отношений в стране, при наступлении банковского кризиса может пострадать экономика страны.
Устойчивая и гибкая банковская система является сложной и важной задачей экономической реформы страны.
Банковская система взаимосвязана с экономикой, то есть если происходит кризис, то тон затрагивает и то и другое нанося значительный ущерб.
Банковский кризис характеризуется увеличением задолженности, ростом убытков и уменьшением реальной стоимости банковских активов.
Актуальность темы заключается в том, что банковский кризис явление очень масштабное и его появления влечет за собой большое количество проблем.
Главной целью работы является рассмотрение банковских кризисов и их известных моделей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть понятие банковского кризиса;
– рассмотреть основные виды кризисов;
– рассмотреть основные модели банковских кризисов.
1 Понятие финансового кризиса
Финансовый рынок представляет собой ключевой элемент национальной экономики.
Необходимо отметить, что положительное и постоянное функционирование финансового рынка обеспечивает:
– экономический рост в стране;
– происходит достижение всех поставленных национальных целей;
– оказывает влияние на устойчивое развитие общества.
При сбоях функционирования финансового рынка происходит:
– сбои в функционировании банков;
– происходит сбой в отношениях между экономическими субъектами;
– ухудшается состояние экономики.
Проявление кризисов заключается в следующем:
– отток капитала за границу;
– рост долговых обязательств;
– удешевление национальных активов;
– нарушение в функционировании экономики;
– увеличивается социальная напряженность в стране;
– происходит перераспределение национального дохода в пользу более обеспеченных слоев.
Последствия от разного рода финансовых кризисов могут быть не только выражены в конкретных суммах, но и в упущении возможности успешного развития.
Проблема мирового сообщества состоит в поиске способов и методов предупреждения финансовых кризисов. Это обусловлено возрастанием риска проникновения этих кризисов в мировую глобализацию.
Большинство теорий предлагают описание кризисов, которое основано на классификации по сферам возникновения, которые мы рассмотрим в Таблице № 1 «Виды кризисов в зависимости от сферы возникновения».
Таблица 1
Виды кризисов в зависимости от сферы возникновения
№ п/п Кризис Особенности
1 Валютный кризис. Данный кризис может возникнуть в случае кризиса платежного баланса при фиксированном валютном курсе.
Данный вид кризиса характеризуется несоответствием между направлениями экономической политики страны.
Происходит постепенное ухудшение результатов текущих операций и условий торговли.
2 Банковский кризис. Данный кризис может наступить вследствие накопления государственного долга при фиксированном валютном курсе.
3 Двойной кризис. Данный кризис может развиться в случае значительного увеличения долга фирм и банков.
Обусловлен кризис ростом цен на большее количество активов.
4 Долговой кризис

. Данный вид кризиса напрямую связан с большим накоплением

Окончание таблицы 4


частного и государственного долга в национальной валюте.
Обслуживание долга за счет роста дефицита, рост инфляции и недоверия к национальной валюте могут подтолкнуть вкладчиков сделать «набег» на банки.

Таким образом, данная классификация отражает тесную взаимосвязь между этими видами кризисов.
Банковский кризис представляет собой некую ситуацию, при которой происходит банковская паника, либо «провалы рынка» приводят все банки к вынужденной остановке конвертируемости своих обязательств.
Валютный кризис в широком смысле обозначает осуществление серьезной номинальной девальвации или обесценивание национальной валюты страны.
Важно отметить, что не все банковские неурядицы рассматриваются в качестве финансовых кризисов, так как они не оказывают существенного влияния на платежный баланс страны и не имеющие последствий для экономики страны. Такие кризисы носят название «псевдофинансовые кризисы».
В основном перечисленные виды кризисов переплетаются между собой, например, это явление было во время азиатского кризиса 1997 – 1998гг. и мексиканского 1994 – 1995гг.
Важно отметить, что один кризис со временем может порождать другой.
Банковский кризис часто предшествует валютному, особенно в развивающихся странах.
Таким образом, банковский кризис выступает негативным рычагом для экономики любой страны и необходимо всегда принимать оперативные меры по его ликвидации и устранению.


2 Модели банковских кризисов
Модели, основанные на банковской панике.
Первая модель банковского кризиса была разработана Bryant (1980) и Diamond and Dybvig (1983), в которых рассматривался некий континуум потребителей со случайным спросом на ликвидность.
Страхованием против таких шоков (как набег на банк) является депозитный договор с фиксированной платой со стороны вкладчиков, зависимой от возможного срока изъятия средств. Но уязвимость банков к набегу вкладчиков сохраняется.
Такие набеги могу быть спонтанными (по выражению Diamond– Dybvig, они подобны действию «солнечных пятен») или обусловлены величиной совокупного кредитного риска и информационной асимметрией по поводу текущих платежей по ссудам (как у Bryant). Причем оба автора выступают за страхование депозитов, которое устраняет эту проблему. Однако в условиях свободного доступа к рынку капитала все эти схемы страхования не работают.
Модель, основанная на реальном шоке.
В большинстве моделей шоки вызываются реальным ухудшением экономики. Модель Gorton предполагает, что вкладчики получают сигнал о стоимости банковских активов. Если этот сигнал негативный, то следует набег на банк.
Платежеспособные банки приостанавливают выплаты и несут дополнительные издержки, чтобы доказать свою платежеспособность.
Chari and Jagannathan фокусируются на проблеме извлечения сигнала, когда из наблюдаемых событий необходимо прийти к заключению: является ли изъятие вкладов чистой паникой (неблагоприятный сигнал) или это обусловлено повышенным спросом на ликвидность. Они приходят к выводу, что это может происходить не только при ухудшении экономической ситуации, но и по другим причинам.
Alonso на числовых примерах показал, что случаи происходящих набегов лучше, чем их отсутствие, поскольку это улучшает распределение рисков.
Allen and Gale разработали модель общего равновесия для понимания нормативных аспектов кризиса