Анализ банковской системы РФ

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях нестабильности мирового финансового хозяйства важное место занимает банковская система. Вопросами исследования банковской системы занимались многие ученые, в том числе и Лепешкова М.Б., Матвеев А.А., Просалова В.С. и другие. Несмотря на исследования, проводимые в данной области, имеется ряд проблем, которые требуют более детального рассмотрения. Работа поможет дать ответы на многие спорные вопросы и предложит альтернативные направления решения спорных вопросов.
В современных условиях развития мировой экономики выделяют несколько мировых валют – доллар, евро и т.д. Данные валюты являются мировым конвертором ценностей, которые применяются в большинстве стран мировой экономики.
На сегодняшний день, банковская система страны представляет собой эффективный механизм взаимодействия центрального банка, коммерческих банков и других финансовых организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с финансовыми активами. От того, насколько эффективно взаимодействуют между собой данные субъекты рынка, зависит эффективность экономического развития всей страны.


1.Понятие и структура банковской системы РФ

На сегодняшний день, во многих странах мира все финансовые операции, кредитно-денежные расчеты производятся в банковской системе.
Банковская система представляет собой совокупность финансово-кредитных учреждений, по средствам которых производятся финансовые операции с валютой и ценными бумагами.
Банковская система многих стран имеет несколько уровней. В частности, в банковской системе РФ можно наблюдать два уровня, которые схематично отображены на рисунке 1.Как можно заметить из данных рисунка 1., банки относятся ко второму уровню банковской системы. [2,c.25]

Рис 1. - Структура банковской системы России

Активнее, чем исследователи банковского сектора, применяют институциональный подход как методологию исследования авторы, изучающие развитие экономики и ее отдельных факторов на макроуровне; развитие организации (фирмы), ее жизненный цикл и организацию бизнеса на микроуровне.
Банковская система РФ, являясь сложным системным образованием, имеет несколько уровней: верхний уровень банковской системы РФ представлен Центральным Банком РФ, который является главным финансово-кредитным учреждением в стране и нижнем уровнем, в систему которого входят кредитные коммерческие банки, а также представительства иностранных банков. [3,c.45]
Центральный банк представляет собой финансово-кредитное учреждение, которое наделено определенным спектром функций и полномочий. На сегодняшний день, именно Центральный Банк является основным звеном в национальной финансовой системе любого государства.

2.Современное состояние банковской системы РФ

Основными тенденциями банковской системы, как и систем в целом, являются:
1.иерархичность построения;
2.наличие отношений и связей, которые являются системообразующими, т.е. обеспечивают свойство целостности;
3.упорядоченность ее элементов, отношений и связей;
4.взаимодействие со средой, в процессе которого система проявляет и создает свои свойства;
5.наличие процессов управления.[4,c.55]
Для того, чтобы оценить процессы кредитования в РФ необходимо выяснить численность кредитных организаций в экономике РФ.
В этой связи, составим таблицу в которой рассмотрим показатели деятельности банковского сектора РФ

Таблица 1. – Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора России1

2007 год 2012 год 2017 год
Совокупные активы (пассивы) банковского сектора (млрд. руб.) 31234 50423 82 999,7
В % к ВВП 65.4 % 79.8 % 103.2 %
Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. руб. 5751 6984 9 008,6
В % к ВВП 7.5% 9% 11.2%
В % к активам банковского сектора 8.9% 10.3% 11%
Валовой внутренний продукт (ВВП) 49678 67055 80 412,5

Большинство проанализированных параметров имеют положительную динамику, что указывает на устойчивый количественный рост. Исходя из этих данных, можно сказать, что банковский сектор страны имеет значительные активы, которые превышают ВВП, в начале 2016 года эта разница составляет 3,2% от показателей ВВП России

Рис 2. - Основные показатели банковского сектора, млрд. руб.

Как видно на рисунке, активы банковского сектора за анализируемый период выросли на 44, 5% или на 25557 млрд.руб., несмотря на сложную ситуацию в целом. В 2015 году этот показатель составлял 77653, что на 6% меньше, чем в 2016 году-83000 млрд.руб. Получается, что рост снизился, это может быть из-за того, что в первом квартале прошлого года активы снизились из-за укрепления рубля.
Кредиты экономике за анализируемый период увеличились, но рост медленный, за 3 последних года- увеличение на 26%, а по сравнению с 2015 годом-40866 млрд. руб. в 2016-43985 млрд.руб., то есть на 7% всего лишь; это может объясняться тем, что кредиты физическим лицам снизились в 2015 году из-за резкого снижения темпов прироста необеспеченного потребительского кредитования и на фоне падения реальных доходов населения. Рассмотрим кредитование более детально на следующем рисунке 3.

Рис 3

. - Динамика объемов кредитования финансовых, нефинансовых организаций и физических лиц, млрд. руб

Анализируя данный рисунок, видно, что в целом тенденция положительная: кредиты нефинансовым организациям увеличились за анализируемый период на 10802 млрд. рублей или на 48%, и в 2016 году33301, что на 12,7% больше, чем в 2015 г. – 29536 млрд. рублей; кредиты финансовым организациям за 3 последних года увеличились на 40% или на 480 млрд. рублей, в 2016 году данный показатель равен 1659 млрд. руб., что на 27% больше, чем в предыдущем году.
Из колеи выбиваются кредиты физическим лицам, которые уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 646 млрд. руб. или 5,7% и составили в 2016 г.-10684 млрд. руб. Такая отрицательная динамика объясняется тем, что кредиты физическим лицам снизились из-за резкого снижения темпов прироста необеспеченного потребительского кредитования и на фоне падения реальных доходов населения, о чем было упомянуто выше.

Рис 4. - Структура активов банковского сектора в %

По данному рисунку видно, что основную часть банковских активов составляют кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям – это 40% от общего числа. На втором месте ценные бумаги – 14%. Самый низкий показатель – денежные средства, драгоценные металлы и основные средства, нематериальные активы по 2 %.
В 2016 году экономика России практически не росла. Резкое падение цен на нефть наряду с неопределенностью, обусловленной геополитической напряженностью и санкциями, оказали негативное воздействие на экономику, в которой уже наблюдалась слабая инвестиционная активность и имеющая давние структурные проблемами.

Рис 5 - Совокупный капитал банков 2017 года к ВВП в %

Стагнация в экономике непосредственно имеет влияние на банковский сектор, поскольку Российская банковская система нуждается в капитале иностранных инвесторов, а когда падает уровень инвестиционной привлекательности российской экономики в целом, инвесторы уходят с рынка.
Чистый вывоз капитала банками и предприятиями Российской Федерации за 2015-2017гг. вырос на 16,6% по сравнению с показателем 2015 года и составил в 2017 году -56,9 млрд. дол. США. Наибольшая величина данного показателя наблюдалась в 2017 году и составляла -151,5 млрд. дол. США. Это было обусловлено нестабильностью экономической ситуации в стране и сильными колебаниями курсов иностранных валют. [5,c.68]
По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,8%.
В РФ официальные курсы определяет ЦБ для учета расходов и доходов госбюджета, платежно-расчетных операций государства с гражданами и юридическими лицами, целей налогообложения и бухучета.
Главными параметрами, которые характеризуют состояние валютного рынка страны, являются показатели курсов ведущих иностранных валют и объёмы операций с ними. На территории Российской Федерации преобладающий объём валютных операций осуществляется с участием доллара США (45,32 %) и российского рубля, доля которого составляет 41,82 % в общем обороте валютного рынка.

Рис 6 - Структура оборота валютного рынка Российской Федерации

Валютные операции, которые осуществляются с участием евро, составили всего 10,57% от общего объёма операций. Остальной удельный вес приходится на такие валюты, как фунт стерлингов (0,70%), иена (0,45%) и прочие валюты (1,13%). Увеличение доли российского рубля на валютном рынке свидетельствует о улучшении экономической ситуации в РФ и укреплении национальной валюты страны. [6,c.120]
За рассматриваемый период динамика средних дневных оборотов по межбанковским кассовым конверсионным операциям на валютном рынке РФ неоднозначна. В 2016 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдается негативная динамика оборотов основных валют на валютном рынке РФ, что напрямую связано с валютным кризисом.

Рис 7 - Динамика среднегодового курса рубля к доллару

В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло укрепление российского рубля, в результате чего средние дневные обороты ведущих валют характеризуются положительной динамикой за исключением фунта стерлингов.
В целях обеспечения экономического роста страны и снижения различных ограничений и рисков, Центральный Банк РФ действует в двух направлениях: [7,c.66]
1.обеспечить устойчиво низкие и предсказуемые темпы инфляции;
2.содействовать развитию финансового сектора;
В развитых странах удается удерживать инфляцию в достаточно узких рамках, но в странах с формирующимся рынком наблюдается повышенная волатильность инфляции. Банк России на недавней пресс конференции с его главой Эльвирой Набиулиной заявил, что самой главной целью в ближайшее время стоит снижение темпов инфляции и удерживание на стабильном уровне в долгосрочной перспективе.

3