Совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк»

Оценка кредитного риска по каждому выданному физическому лицу кредиту осуществляется банком самостоятельно на постоянной основе с учетом финансового положения заемщика, качества обслуживания долга, а также всей имеющейся в распоряжении банка информации о заемщике, а именно: информации о заемщике, оценке его финансового состояния, о кредите.
Оценка финансового положения заемщика проводится в соответствии с принятой методикой оценки финансового состояния.
Финансовое положение заемщика - физического лица:
оценивается как хорошее, если документально подтвержденный доход заемщика и членов его семьи достаточен для гашения кредита;
оценивается как среднее, если официально подтвержденных доходов заемщика и членов его семьи недостаточно, но заемщик и (или) члены его семьи имеют иные источники гашения долга. Иными источниками можно считать наличие в собственности какого-либо имущества, в том числе недвижимого, за счет продажи или сдачи в аренду которого может быть погашен кредит;
оценивается как плохое, если официально подтвержденные данные о доходах заемщика и членов его семьи отсутствуют или их недостаточно.
Принято относить ссуды к одной из трех категорий качества обслуживания долга: хорошее, среднее, неудовлетворительное.
Определение категории качества ссуды осуществляется с применением профсуждения на основе комбинации финансового состояния заемщика и качества обслуживания долга (таблица 2.3):
Таблица 2.3 Определение категории качества ссуды*
Обслуживание долга\Финансовое положение Хорошее Среднее Неудовлетворительное
Хорошее стандартная
(1 категория качества) нестандартная
(2 категория качества) сомнительная
(3 категория качества)
Среднее нестандартная
(2 категория качества) сомнительная
(3 категория качества) проблемная
(4 категория качества)
Плохое сомнительная
(3 категория качества) проблемная
(4 категория качества) безнадежная
(5 категория качества)
* Источник [Порядок оценки кредитного риска, формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности // Правление АО «Альфа-Банк»

. – протокол № 45 от 19.09.2017 г. (рег.№827/05-ПК от 19.09.2017г.)].
Размер расчетного резерва выявляется, исходя из результатов классификации ссуды, в соответствии со следующей таблицей 2.4:
Таблица 2.4 Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам в базовых категориях качества*
Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в % от суммы основного долга по ссуде
1 категория качества (высшая) стандартные 0
2 категория качества нестандартные 1-20
3 категория качества сомнительные 21-50
4 категория качества проблемные 51-100
5 категория качества (низшая) безнадежные 100
* Источник [Порядок оценки кредитного риска, формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности // Правление АО «Альфа-Банк». – протокол № 45 от 19.09.2017 г. (рег.№827/05-ПК от 19.09.2017г.)].
Банк использует большой спектр техник для снижения кредитного риска, управляя как факторами убытка отдельных операций, такими как вероятность дефолта, убыток при наступлении дефолта и степень подверженности дефолту, так и факторами системного риска по портфелю в целом