Система управления банковскими рисками на примере ПАО «Совкомбанк»
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Как известно, банковская деятельность в силу определенных характеристик подвержена рискам в большей степени по сравнению со многими направлениями предпринимательства. Это делает ее потенциально подверженной дестабилизации. Более того, помимо базовых рисков, свойственных соответствующему направлению банковской деятельности, всегда можно обнаружить сопутствующие ему риски. Если речь идет о банковском кредитовании, то помимо основного кредитного риска банк должен будет управлять риском ликвидности, операционным, правовым рисками, риском потери деловой репутации и т.д. В современных условиях, когда банки повсеместно применяют технологии дистанционного банковского обслуживания, управление банковскими рисками приобретает особую роль. Актуальность формирования и совершенствования системы управления операционным риском в банках не теряет своей остроты и в настоящее время. Цель исследования заключается в определении параметров и показателей оценки банковских рисков на современном этапе развития банковской системы. Объект исследования- банковские риски. Предмет исследования- система управления банковскими рисками на примере ПАО «Совкомбанк». Согласно поставленной цели в работе решаются следующие задачи: - рассмотреть сущность и характеристику рисков банковской системы; - выделить классификацию банковских рисков; - рассмотреть управление банковскими рисками; - дать общую характеристику рассматриваемого банка ПАО «Совкомбанк»; - провести анализ финансово- экономических показателей ПАО «Совкомбанк»; - рассмотреть систему управления банковскими рисками в ПАО «Совкомбанк» и пути ее совершенствования. Степень разработанности проблемы. Исследованиям, касающихся параметров и показателей оценки банковских рисков посвящены многочисленные труды зарубежных и российских ученых, таких как Шевченко Е.С. Аникин П.А. Пашков Р.В., Юденков Ю.Н. Методологическую основу составляют такие методы исследования как: сравнительный анализ, обобщение и системный подход. Информационную основу исследования составили данные официальной статистики исследуемого банка, нормативно-правовые документы, публикации периодической печати. Структура работы представлена из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Сущность и характеристика рисков банковской системы
В банковский менеджмент входит также управление банковскими рисками. В экономической литературе встречаются многочисленные классификации банковских рисков, которые зависят от элементов, положенных в основу классификации. Рисками называют возможные с...
Общая характеристика деятельности ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк» - универсальный банк России, главный офис которого располагается в Костроме, банк не имеет представительств за пределами РФ. Банк обладает солидной клиентской базой: кредитный портфель 1,5 млн физлиц, являющихся его клиентами, превыс...
Анализ финансово- экономических показателей ПАО «Совкомбанк»
Рассмотрим основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомбанк» за 2018-2020 г.г. Таблица 1 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомбанк» за 2018-2020 г.г., млн. руб. Показатели 31.12.2018 31.12.2019 ...
Открыть главуЗаключение
В работе был проведен анализ системы управления рисками ПАО «Совкомбанк». Согласно поставленной цели в работе были рассмотрены сущность и характеристика рисков банковской системы, выделена классификация банковских рисков, рассмотрено управление банковскими рисками, дана общая характеристика рассматриваемого банка ПАО «Совкомбанк», проведен анализ финансово- экономических показателей ПАО «Совкомбанк», рассмотрена система управления банковскими рисками в ПАО «Совкомбанк» и пути ее совершенствования. Система управления рисками ПАО «Совкомбанка» позволяет эффективно выстраивать бизнес-процессы на текущем этапе развития. Кредитный портфель любого коммерческого банка - это основной ресурс дохода, но и однако является основным источником риска при размещении активов банка. Благодаря низкой концентрации кредитного и депозитного портфелей ПАО «Совкомбанк» менее чувствителен к финансовому положению отдельных заемщиков. Уровень активности банка на рынке межбанковского кредитования за последние 6 месяцев, с конца 2020 года по май 2021 года, оценивается как умеренный. Доля банка в совокупном размещении межбанковских кредитов по банковской системе РФ составляет 2,31%. Доля банка в совокупном привлечении межбанковских кредитов по банковской системе РФ составляет 1,45%. Банк преимущественно размещает на рынке избыточную ликвидность. По отчетности ПАО «Совкомбанка» активы по итогам 2020 года увеличились на 6% до 3 472 млрд рублей. Объем работающих активов на 31 декабря 2020 года составил 2 351 млрд рублей, или 68%. По состоянию на 31 декабря 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 706 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 588 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 178 млрд рублей. В структуре активов за 2020 год существенно увеличилась доля кредитного портфеля (с 38% до 46%). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы. Управление рисками и капиталом является для Банка важнейшим элементом стратегии, одним из основных направлений деятельности, ключевым звеном системы принятия управленческих решений.
Список литературы
Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492 Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П)// Вестник банка России. –2017. – №65-66. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 800 с. Забежайло И.М. Совершенствование управления банковскими рисками на основе методики «мониторинг – идентификация – защита» //Вестн. Волгоградского гос. ун-та. Сер. 3: Экономика, экология. –2014.– №5.– С.108-117. Ковалев П. П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П. П. Ковалев. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. – М., 2014. – 304 с. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г.С. Панова; под общ. ред. Г.С. Пановой. - М.: ДИС, 2015. - 464 с. Пашков Р.В., Юденков Ю.Н. Управление рисками и капиталом банка (монография). –М.:РУСАЙНС, 2016.-233 с. Соколинская Н.Э. Стандарт оценки эффективности системы управления валютными рисками в кредитной организации // Аудиторские ведомости.- 2015.-№ 2 Управление банковскими рисками: учебник / Е. В. Бережная, С. В. Зенченко, М. В. Сероштан, О. В. Бережная. - Москва : Дашков и К, 2020. - 180 с. Аудиторское заключение независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомбанк» и его дочерних организаций за 2020 год: [Электронный ресурс]: Режим доступа: file:///C:/Users/USER/Downloads/IFRS%20FS% 20Sovсombank%20 Group% 202020m12_RUS%20(9).pdf Анализ риска ликвидности Совкомбанк: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sovkombank-963& Bank Menu= likvidnost Официальный сайт ПАО «Совкомбанк»: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://sovcombank.ru /credits/ special-garantiya-minimalnoi-stavki Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» .Информация о принимаемых на консолидированной основе рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2020 год: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://cdn.open.ru/storage/ files/ri_rc_risk_year2020.pdf Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка СОВКОМБАНК: Режим доступа: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sovkombank-963&BankMenu= likvidnost
