Роль ЦБ в управлении банковскими рисками
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Актуальность темы исследования. Текущая социально-экономическая ситуация в мире определяется многофакторным влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 привела к практически полной остановке мировой экономики, падению спроса и разрушению глобальных логистических цепочек. В современной истории человечества ещё не было ситуации, подобной той, которую мир переживает сегодня. Прежде всего, уникальным является уровень неопределенности, характеризующий практически все сферы деятельности. Не ясны продолжительность и тяжесть воздействия вируса на население различных стран. В связи с этим крайне затруднены действия правительств, балансирующих в своих решениях между продолжением изоляции для сохранения здоровья большему количеству граждан своих стран и скорейшему ее прекращению для запуска экономики. Уже сейчас очевиден урон, который нанес текущий кризис экономическому состоянию всех без исключения стран, но при этом, ни один эксперт не может с точностью описать сценарии дальнейшего развития событий. Кроме чисто экономических проблем, остановка деятельности и банкротство предприятий и целых отраслей спровоцировали рост безработицы и падение уровня жизни населения, что приводит к обострению социальной ситуации. Правительства всех государств мира сегодня прилагают усилия для сглаживания социально-экономических последствий кризиса и поддержки национальных экономик. Меры, принимаемые для остановки пандемии и выхода из режима изоляции, сильно различаются между собой, неравнозначен и урон, который кризис причинил разным странам. Практически повсеместно меры поддержки осуществляются через национальные банковские системы. Однако в сложившихся условиях крайней неопределенности значительно возросла вероятность различных рисков, присущих деятельности банков, как значительной части национальных экономик. В связи с этим управление банковскими рисками, их нейтрализация и снижение на сегодняшний день являются приоритетными задачами, как для центральных банков государств, так и для каждого коммерческого банка в отдельности. Степень разработанности темы. Тема банковских рисков представляет значительный пласт в научных работах экономистов всего мира уже в течение многих десятилетий. В отечественной литературе и в последние годы появляется достаточное количество публикаций, посвященных, например, развитию теоретических основ [1] и классификации рисков [2-3], различным вопросам управления рисками [4-8], в том числе в условиях развития цифровизации [9-10], а также рассмотрению инструментов их государственного регулирования [11-12]. При этом надо отметить активную проработку проблематики со стороны авторов Финансового университета при Правительстве РФ [13- 16]. Однако сегодня, на фоне общемировых проблем и острой необходимости поиска пути выхода российской экономики из кризиса, представляется необходимым исследовать риски банковской системы России в ином ракурсе, рассматривая методы их нейтрализации с точки зрения современных социально-экономических реалий. Объектом данной курсовой работы выступает система банковских рисков, предметом – механизм Центрального Банка России в управлении банковскими рисками. Целью данной курсовой работы является изучение теоретических аспектов, а также рассмотрение современной политики Центрального Банка России в управлении банковскими рисками. Исходя из цели, задачами работы является: 1. Изучить понятие банковских рисков. 2. Рассмотреть классификацию банковских рисков. 3. Определить тенденции развития банковских рисков в российской экономике. 4. Ознакомиться с регуляторными мерами, предпринимаемыми Центральным банком для контроля и минимизации банковских рисков. 5. Ознакомиться с мерами поддержки российского банковского сектора со стороны Центрального Банка. Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых источников. Представленная работа опирается на использование общенаучных методов, включая анализ и синтез, систематизацию и сравнение. Основу исследования составили эмпирические материалы – законодательные акты [17-19], данные Минфина России [20] и международных рейтинговых агентств [21-23], нормативные документы и аналитические материалы Центрального банка РФ [24-35].
Понятие банковских рисков
Эффективность любого хозяйствующего субъекта рыночной экономики во многом определяется и сопровождается воздействием объективно неизбежных элементов риска, при этом они проявляются в виде как внутренних, так и внешних рисков. Проблема разработки еди...
Открыть главуКлассификация банковских рисков
Выбор одного из нескольких критериев классификации определяется необходимостью раскрытия той или иной стороны сущности банковского риска. Следовательно, сам критерий должен быть существенен именно для раскрытия природы экономического объекта. Поэтом...
Открыть главуТенденции развития банковских рисков в российской экономике
Банковские риски определяются Центральным банком России как события, наступление которых возможно вследствие внешней и внутренней неопределенности. Указанные события могут привести к осложнению выполнения банком возложенных на него задач и функций. К...
Открыть главуРегуляторные меры, предпринимаемые Центральным банком для контроля и минимизации банковских рисков
В процессе своей деятельности все банки на постоянной основе осуществляют меры по регулированию указанными рисками. Банк России, в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, устанавливает требования к максимально допус...
Открыть главуМеры поддержки российского банковского сектора со стороны Центрального Банка
Для нейтрализации воздействия кредитного риска на банковскую систему Банк России предпринял ряд мер, способствующих возможному сохранению объемов корпоративного, ипотечного и потребительского кредитования. В отношении кредитов заемщиков – физических...
Открыть главуЗаключение
Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки существующего состояния и будущего развития. Большое количество пунктов в списке говорит о том, что банкам приходится функционировать в нестабильной среде, при этом они не владеют достаточной информацией о своих контрагентах. В связи с этим банки подвержены определенным рискам, и вынуждены учитывать их при осуществлении своей текущей деятельности. Необходимо отметить, что состояние полного отсутствия рисков невозможно в банковской деятельности, поскольку процесс получения коммерческим банком высокой прибыли обязательно сопровождается присутствием определенного уровня риска. Имея возможность минимизировать значительную часть риска, коммерческие банки не всегда идут на это, поскольку риск прямо пропорционален доходу банка и считается приемлемым при наличии достаточной величины денежных средств. На деятельность кредитно-финансовых оказывают влияние различные факторы, такие как особенности денежно-кредитной политики Центробанка РФ, нестабильность экономической и политической системы страны, противоречия и конфликты на международной экономической площадке и т.д. Каждое значимое социально-экономическое и политическое событие может повлиять на активизацию тех или иных рисков в банковской сфере. Банк России на постоянной основе осуществляет регулирование рисков, присущих российской банковской системе – путем установки нормативов и надбавок по основным показателям банковской деятельности, а также контроля над соблюдением кредитными организациями установленных правил. В период действия экономического кризиса все риски банковской системы обостряются. Особенно опасным становится кредитный риск, связанный с резким сокращением объема кредитования и ухудшением качества заемщиков. Следствием повышения кредитного риска является снижение маржинальности банковских операций и падение прибыли. Одновременно с этим происходит рост резервов, которые банки обязаны создавать под возможные потери. Оба этих фактора (падение прибыльности операций и рост резервов) ведут к повышению риска ликвидности. Растет и системный риск – проблемы с ликвидностью, возникшие у одного или нескольких банков могут перекинуться на банковскую систему в целом. Таким образом, методы, которые применяются для управления рисками в штатном режиме, в связи с негативным влиянием кризиса становятся недостаточными. Меры поддержки населения и экономики страны, предпринимаемые в настоящее время Правительством РФ посредством банковской системы, оказывают дополнительное давление на кредитные организации, увеличивая их риски. В то же время, осуществляемые Банком России действия по поддержке банковской системы в период кризиса носят ограниченный характер. Они позволяют сгладить рост рисков на краткосрочном интервале, но в более долговременной перспективе риски будут накапливаться и могут создать реальную угрозу устойчивости банковской системы. Банк России сегодня имеет все возможности нейтрализовать возникающий риск ликвидности банковской системы. Для этого существует достаточный по объему «буфер» средств в Фонде Национального Благосостояния, а также резервы бюджета РФ. Благодаря успешной деятельности в предыдущие годы, банки страны находятся в устойчивом финансовом положении и на данный момент не нуждаются в ликвидности. Тем не менее, для сохранения уровня банковских рисков на приемлемом уровне, Банку России необходимо в непрерывном режиме производить мониторинг финансового состояния коммерческих банков, в особенности системно значимых банков страны. Негативное влияние сегодняшних кризисных явлений усугубляется присутствием ряда отрицательных внешних и внутренних факторов – финансовыми санкциями со стороны запада, ограничивающими возможности кредитования для российских банков, значительным объемом вывода денег из страны и случаями нецелевого использования выделяемых на поддержку средств, что также повышает риски банковской системы России и снижает ее устойчивость. Таким образом, в сложившихся условиях резкого экономического спада крайне необходимым является осуществление комплекса взвешенных скоординированных действий Правительства и Центрального банка РФ, направленных как на поддержку отечественной экономики, так и на сохранение допустимого уровня рисков национальной банковской системы.
Список литературы
1. Стрельцов М.А., Хасанов М.А. Теоретические основы и подходы к определению понятий «риск» и «банковский риск» // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 2 (146). С. 87–90. 2. Алиев О.М. Особенности банковских рисков и развитие их классификации // Экономика и предпринимательство. 2019. № 12 (113). С. 766–769. 3. Антонова М.В., Молчанов К.В. Экономическая природа и критерии классификации банковских рисков // Финансовая экономика. 2020. № 1. С. 239–242. 4. Виноградова О.С. Эволюция концепций управления финансовыми рисками коммерческого банка // Экономика. Бизнес. Банки. 2019. № 9 (35). С. 53–69. 5. Мирошниченко О.С. Финансовая стабильность и устойчивость банковского сектора: развитие подходов к определению и оценке // Банковские услуги. 2019. № 11. С. 10–18. 6. Солонина С.В., Пименов Г.Г. Системный подход к управлению рисками как фактор экономической безопасности коммерческого банка // Экономика устойчивого развития. 2019. № 2 (38). С. 245–251. 7. Швецова Н.С., Степанов К.К. Современный механизм управления капиталом и рисками в кредитной организации: дискуссионные вопросы // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика. 2019. № 1 (4). С. 42–55. 8. Казакова Н.А., Лукьянов А.В., Шеметкова О.Л., Болвачев А.И. Совершенствование методов управления рисками в системе финансовой безопасности коммерческих банков // Финансовый менеджмент. 2018. № 3. С. 88–100. 9. Казакова Н.А., Романова Н.В. Влияние цифровой экономики на развитие и конкурентоспособность российского финансового сектора // Финансовый менеджмент. 2019. № 1. С. 86–94. 10. Ахвледиани Ю.Т. Актуальные направления развития страхования банковских рисков в условиях цифровой экономики // Финансовая жизнь. 2018. № 2. С. 35-38. 11. Анькина А.А. Государственное регулирование рисков деятельности кредитных организаций // Экономика и предпринимательство. 2019. № 2 (103). С. 172–176. 12. Благодер А.Ю. Санация как инструмент управления рисками банка России // Финансовая экономика. 2019. № 8. С. 12–14. 13. Травкина Е.В. Современные тренды в оценке и управлении кредитным риском в деятельности российских коммерческих банков // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2019. № 6. С. 117–124. 14. Соловьева А.С. Современная методология управления операционным риском коммерческого банка // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 3. С. 122–126. 15. Мешкова Е.И. Ключевые риски национального банковского сектора: актуальные тенденции // Банковские услуги. 2018. № 8. С. 18– 25. 16. Ревенков П.В. Расширение профилей банковских рисков в условиях работы в киберпространстве // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 11 (779). С. 2471–2485. 17. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 (ред. от 20.07.2020) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10072002-n-86-fz-o/ 18. Федеральный закон № 184-ФЗ от 23.12.2003 «О внесении дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части создания Стабилизационного фонда Российской Федерации». URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45745/ 19. Федеральный закон № 98-ФЗ от 01.04.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/ 20. Объем Фонда национального благосостояния / Минфин России. Информационное сообщение 28.04.2020. URL: https://www.minfin.ru/ ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/?id_65=27068-obem_fonda_ natsionalnogo_blagosostoyaniya# 21. Moody`s Russian regulator suggests banks reexamine dividends to enhance loss-absorption capacity 15.04.2020. URL: https://www.moodys. com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1223910 22. Moody`s Putin’s initiatives put pressure on banks, a credit negative 26.03.2020. URL: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1221230 23. Moody`s Russia expands loan forbearance amid coronavirus, a credit negative for banks 01.04.2020. URL: https://www.moodys.com/re- searchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1221996 24. Политика управления рисками Банка России. Введена в действие 23.03.2016. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/36486/policy.pdf 25. Письмо Банка России № 70 от 23.06.2004 г. «О типичных банковских рисках». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_48195/ 26. Инструкция Банка России № 199-И от 29.11.2019 «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (ред. от 03.08.2020). URL: http://docs.cntd.ru/document/564062416 27. Банк России внедряет новый подход к оценке кредитного риска банками / Банк России. Новости. 30.12.2019. URL: https://cbr.ru/ Press/event/?id=5287 28. О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году / Банк России. Информационно-аналитический материал. 2020. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_ bs_19_12.pdf 29.Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки. № 12 (46).Ÿ Декабрь 2019 года / Банк России. Информационноаналитический комментарий. 16 января 2020. URL: https://cbr.ru/ Collection/Collection/File/25831/LB_2020-46.pdf 30. Об увеличении лимита по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства / Банк России. Пресс-релиз. 12.07.2017. URL: https://cbr.ru/press/ PR/?file=12072017_111404if2017-07-12T11_12_40.htm 31. Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса / Банк России. Пресс-релиз. 20.03.2020. URL: https://cbr.ru/press/ PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm 32. Информация Банка России от 20 марта 2020 г. «Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса». URL: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/73674109/ 33. Обзор рисков финансовых рынков / Банк России. Информационно-аналитический материал. Январь 2020. URL: https:// cbr.ru/Collection/Collection/File/27273/ORFR_2020-1_january.pdf 34. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 20.03.2020. URL: https://cbr. ru/press/event/?id=6528 35. Информационное сообщение Банка России от 23.03.2020 «Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список». URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_348452/
