Регрессионные модели
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Экономическая ситуация практически никогда не повторяется в точности, следовательно, невозможно применить две стратегии при тех же условиях с целью сравнения конечного результата. Поэтому одной из основных задач эконометрического анализа является моделирование развития экономических явлений и процессов при создании тех или иных условий. Информационное обеспечение эконометрического исследования включает следующие сведения: - входные: статистические данные по социально-экономическому показателю, определяемому как зависимая переменная Y (фактор-результат); статистические данные по социально-экономическому показателю, определяемому как факторная переменная Х (фактор-признак); - промежуточные: основная и альтернативная модели уравнения регрессии, оцененные уравнения регрессии, показатели качества и заключение о качестве уравнений регрессии, заключение о наличии (отсутствии) проблем мультиколлинеарности, гетероскедастичности, автокореляции в уравнениях регрессии; рекомендации по применению уравнения регрессии; - результатные: рекомендации по применению уравнения регрессии. Методика эконометрического исследования включает следующие этапы: спецификация; параметризация, верификация, сравнительный анализ. При этом на 1-м этапе специфицируются основная и альтернативная модели уравнения регрессии, поэтому 2-й и 3-й этапы реализуются в разрезе основной и альтернативной модели уравнения регрессии.
Корреляционный анализ переменных
Корреляционная зависимость – это статистическая взаимосвязь нескольких переменных. При этом изменение одной из величин приведет к изменению остальных. Также стоит отметить, что чем выше корреляция между двумя величинами, тем теснее их взаимосвязь. ...
Оценивание параметров модели регрессии
ШАГ 1: На первом этапе включим в модель все факторы. Здесь пока нам интересны только уровни значимости коэффициентов регрессии: «Р – значение», поскольку принятый нами уровень значимости 0,05, то коэффициент регрессии значим, если его «Р – значение» ...
Открыть главуЗаключение
После проверки модели зависимости дебита от ГЖФ, Макронеоднородности и Среднего дебита жидкоститеснота связь между выбранными факторами оказалась тесной. Данная связь выражается следующим образом: существенное изменение ГЖФ оказывает заметное, обратное воздействие на дебит, существенное изменение Макронеоднородности оказывает заметное, обратное воздействие на дебит и существенное изменение Среднего дебита жидкости оказывает заметное, прямое воздействие на дебит. В результате проверки модели на предпосылки теоремы Гаусса-Маркова, все предпосылки были удовлетворены. В работе был проведен анализ взаимодействие трех показателей, характеризующих дебит. Данная модель может быть использована на практике для прогноза будущего дебита. Данная модель по всем критериям является адекватной.
Список литературы
Балаш В.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Балаш, А.В. Харламов. Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 2013. – 120 с. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики [Электронный ресурс]: учеб. пособие – МН.: БГУ, 2011. – 354 с. Варюхин, А.М. Эконометрика [Электронный ресурс]: лекции по эконометрике / Варюхин, А.М., Панкина, О.Ю., Яковлева, А.В. - М.: Юрайт, 2014. - 191 с. Елисеева И.И. Эконометрика: [Электронный ресурс]: учебник; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 344 с. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике [Электронный ресурс]: учеб. Пособие; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 192 с. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс [Электронный ресурс]: учебник / Мангус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.. - М.: Дело, 2010. – 250 с. Новиков А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.: Дашков и К, 2013. – 144 с. Тихомиров Н.П. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 512 с. Шевченко Н.И. Лекции по эконометрике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Шевченко Н.И..Ульяновск: УлГТУ, 2008 – 139 с. Шалабанов А.К. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2011. – 156 с.
