Разработка мероприятий по оптимизации оценки кредитоспособности заемщиков

Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц предусматривает достижение ПАО «ВТБ» двух основных целей:
- повысить уровень обеспечения возвратности кредитов предоставленных заемщикам;
- привлечь большее количество клиентов - физических лиц.
С целью повышения уровня обеспечения возвратности кредитов физическими лицами в рамках исследований данный работы, предлагается оптимизировать применяемую банком скоринг-модель оценки кредитоспособности физических лиц, а также рассмотреть возможность применение в ПАО «ВТБ» нетрадиционной формы обеспечения кредита.
Одним из методов совершенствования оценки кредитоспособности заемщика в рамках скоринговой модели, является применение оптимизированных алгоритмов, позволяющих относить потенциального заемщика к: «плохому» или «хорошему».
Далее рассмотрим направления совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков в ПАО «ВТБ» (рис. 3.2)
Совершенствование оценки кредитоспособности заемщиков в ПАО «ВТБ»
Цель:

Цели второго порядка:
Привлечь большее количество клиентов -физических лиц
Повысить уровень обеспечения возвратности кредитов физическими лицами (снизить объем просроченной задолженности заемщиков)
Задачи:
Обеспечить доступность кредитов физическим лицам
Оптимизировать применяемую скоринг-модель оценки кредитоспособности физических лиц, усовершенствовать матрицы скоринг-модели
Применить
нетрадиционную форму обеспечения кредита
Разработать механизм дифференциации условий платежной дисциплины потребительских кредитов
Разработать
механизм бонусной мотивации платежной дисциплины
физических лиц
Снизить процентную ставку по потребительским кредитам
Сформировать «Дерево решений» оценки кредитоспособности заемщиков
Внедрить методику по формированию эффективной процентной ставки по кредиту с учетом индивидуальных особенностей заемщика и кредитования
Сформировать алгоритм расчета процентной ставки потребительского кредита, учитывающего индивидуальные характеристики заемщика применимый к банку
Рисунок 3.2 - Направления совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков в ПАО «ВТБ»
На основе, имеющейся у ПАО «ВТБ» информации о заемщиках формируется «Дерево решений», группируя при этом классы заемщиков, (заранее устанавливается, был ли возвращен кредит и проценты по нему, не было ли просрочек по платежам у заемщика).
В целях оптимизации скоринг-модели рекомендуется в ПАО «ВТБ» внедрить к применению «Дерево решений» для оценки кредитоспособности заемщиков банка, (рис

. 3.3)
Рисунок 3.3 – «Дерево решений» - как метод оценки кредитоспособности заемщиков ПАО «ВТБ»
Представленную модель «Дерево решений» рекомендуется использовать в ПАО «ВТБ» для определения класса кредитоспособности заемщика. При изменении каких-либо входных показателей, «Дерево решений» можно корректировать будет под определенный кредитный продукт банка. Внедрение метода «Дерево решений» позволит сократить затраты на проверку кредитоспособности потенциального заемщика, избавив специалиста кредитного отдела от большого объема работ, тем самым позволит сократить расходы банка, повысить результативность работ, а при расширении узлов «Дерева решений», повысить качество и эффективность оценки кредитоспособности и платежеспособности клиентов ПАО «ВТБ»
В связи, с чем применение «Дерево решений» в банке можно рассматривать, как способ минимизации проблемных клиентов, не обеспечивающих обязательства по кредитному договору (таблица 3.1).
Таблица 3.1
Сравнение основных характеристик методик оценки кредитоспособности заемщика
Факторы сравнения Скоринг
«Дерево решений»

Вид кредита Экспресс-кредитование, потребительский кредит, кредитные карты Потребительский кредит, кредит на неотложные нужды
Документы, предоставляемые заемщиком для оценки Паспорт, заявление-анкета
(справка о доходах с места работы, трудовая книжка, трудовой договор)
Время рассмотрения 15 – 30 минут 15 – 30 минут
Подразделения банка, участвующие в анализе клиента Специалист кредитного отдела Специалист кредитного отдела
Кредитный департамент ПАО «ВТБ» , отдел безопасности, юридический отдел
Показатели характеристики Качественные характеристики Количественные характеристики
Степень автоматизации, % 90 100
Негативные факторы и положительные тенденции применения методик оценки кредитоспособности заемщиков - плохая адаптация, так как фактические характеристики заемщика в большей части значений матриц скоринга не отвечают заявленным в них коэффициентам и соответствовать действительности в соответствии с существующей экономической ситуацией в регионе - позволит сократить затраты на проверку кредитоспособности потенциального заемщика
- критерии применяемых матриц скоринг модели за 2016-2017 гг. банком не корректировались - избавит специалиста кредитного отдела от большого объема работ
- доля клиентов прошедших процедуру экспертной оценки увеличилась на 0,56 %, составив 89,02 %, банк увеличил время работы специалистов по кредитованию на рассмотрение кредитных заявок - количество проблемных клиентов,
не выполняющих кредитные обязательства по кредитному договору увеличилось на 370 клиентов, составив 1200 клиентов на начало 2018 года