Прогнозирование анализируемых рядов по результатам анализа динамики

Определим прогнозные значения фондоотдачи с периодом упреждения 5 лет:
- по среднему абсолютному приросту по формуле (1.33):
у20+5=2,38-0,04*5 = 2,18
- по среднему темпу роста по формуле (1.34):
у20+5=2,38*0,9865 = 2,21
- по уравнению тренда, полученному по фактическим данным (t=24) по полученной модели (2.1):
у24=2,90-0,024*24 = 2,32
Для определения размеров погрешностей или точности прогноза показателя Y за весь условный прогнозируемый период используем коэффициент несоответствия Тейла, который определяется по формуле (1.36).
Для расчета коэффициента Тейла по модели тренда, полученной по фактическим данным фондоотдачи построим расчетную таблицу 2.13.
Таблица 2.13
Расчет коэффициента несоответствия Тейла по модели тренда фондоотдачи, полученной по фактическим данным
Год
Фактические значения
Y Выравненные значения
уt y-yt (y-yt)2 у2
1 3,14 3,361 -0,221 0,049 9,860
2 3,18 3,313 -0,133 0,018 10,112
3 3,37 3,264 0,106 0,011 11,357
4 3,26 3,216 0,044 0,002 10,628
5 3,18 3,168 0,012 0,000 10,112
6 3,2 3,119 0,081 0,007 10,240
Продолжение табл

. 2.13
7 3,13 3,071 0,059 0,003 9,797
8 3,02 3,022 -0,002 0,000 9,120
9 3,05 2,974 0,076 0,006 9,303
10 3 2,926 0,074 0,006 9,000
11 2,9 2,877 0,023 0,001 8,410
12 2,86 2,829 0,031 0,001 8,180
13 2,8 2,781 0,019 0,000 7,840
14 2,74 2,732 0,008 0,000 7,508
15 2,7 2,684 0,016 0,000 7,290
16 2,63 2,635 -0,005 0,000 6,917
17 2,55 2,587 -0,037 0,001 6,503
18 2,5 2,539 -0,039 0,001 6,250
19 2,44 2,490 -0,050 0,003 5,954
20 2,38 2,442 -0,062 0,004 5,664
Итого 58,03 58,03 0 0,112517 170,0433
Кт=0,112517170,0433 = 0,026
Полученные коэффициенты Тейла по всем моделям тренда представлены в приложении А, из которого видно, что все трендовые модели и по фактическим данным и по выравненным очень точные, коэффициенты Тейла не 0,035