Основные методики и рекомендации по снижению кредитного риска

Определение оптимальности кредитной политики коммерческого банка должно опираться на выбор методов оценки, планирования и прогнозирования инвестиций в аспекте текущей деятельности коммерческого банка соразмерно величине доходности и риска.
В основе кредитной политики с целью управления кредитным рисков и обеспечения доходности по активам применяют методы прогнозирования валютных и кредитных рисков с учетом факторов доходности и риска по кредитным продуктам.
Основой в методологии управления кредитным риском является способ прогнозирования и оценка вероятности наступления рисковой ситуации в виде потери ликвидности, колебаний валютных курсов, конъюнктуры рынка и иных факторов.
В таблице 5 представлены методы прогнозирования кредитных рисков в рамках международных отношений с учетом временного характера анализа фактов воздействия.
Таблица 5 – Методы прогнозирования кредитных рисков, используемые в практике российских кредитных организаций
Метод прогнозирования Прогноз
Оперативный Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный
Экспертный анализ:
- индивидуальный прогноз + + + +
- коллективный прогноз - + ++ +
Метод сценариев - + ++ +
Стохастический анализ - ++ + -
Детерминированный хаос + + - -
Фундаментальный анализ - - + ++
Технический анализ:
Продолжение таблицы 5
- графические методы ++ ++ - -
- математические методы + + + -
- волны Эллиота
+ + + +
Нейросетевой анализ ++ ++ + -
Важно отметить, что в процессе формирования кредитного портфеля существует несколько основных стадий. В общем случае, при формировании портфеля необходимо определить цели и задачи инвестирования, предполагаемый срок инвестирования, степень приемлемого риска и объем инвестируемых средств

. Совокупность данных условий гарантирует разумное использование активов банка в коммерческой деятельности.
Выбор и отбор инструментов инвестирования следует осуществлять с использованием методологии оценки и анализа всех факторов воздействия на конечный финансовый результат.
Таблица 6 - Стадии формирования кредитного портфеля банка
Название этапа Суть этапа
Макроэкономическое исследование Цель: прогноз динамики основных показателей.
Осуществляется: сбор данных о экономическом положении региона или страны в целом, проводится анализ рынка на основе сегментации.
Анализ сегментов и отраслей Цель: выявить наиболее благоприятные сегменты рынка для инвестирования.
Осуществляется: сравнительный анализ отраслей и сегментов на основании различных критериев инвестиционной привлекательности.
Анализ заемщиков Цель: выявление финансового положения и инвестиционной привлекательности заемщиков.
Осуществляется: в ходе анализа выбираются конкретные инструменты, в которые будет осуществлено вложение финансовых средств и формируется структура портфеля.
Этап формирования Непосредственно создается портфель банка, покупаются различные инструменты.
Кроме того, стоит отметить, что в большей степени банк формирует кредитный портфель как элемент основной деятельности, поэтому важным аспектом является оценка степени рискованности данных операций и выявление возможных угроз.
Основными факторами и потенциальными рисками в области формирования кредитного портфеля коммерческого банка является нарушение достаточного уровня ликвидности, деловой активности и финансовой устойчивости, но и риски недобросовестного поведения со стороны контрагентов, партнеров и клиентов банка.
Механизм обеспечения возвратности кредитных ресурсов в коммерческом банке должен формироваться через систему управления финансовыми отношениями путем использования определенных принципов, финансовых рычагов, инструментов, а также методов, правового и информационного обеспечения