Мероприятия по минимизации кредитных рисков

В сложившихся условиях осуществления деятельности актуальным вопросом является определение методов управления кредитным риском, поскольку данный ид риска является основным среди совокупности банковских рисков.
Минимизация кредитных рисков является одним из этапов процесса управления риском, заключающийся в оценке качественной и количественной характеристики, а также определения риска. Способы минимизации риска следует рассматривать со стороны минимизации риска определеннного инструмента и риска кредитного портфеля (рис.5) [16, с.29-30].
Рисунок 5 - Способы минимизации кредитного риска
Рассмотрим более детально каждый способ минимизации риска:
Под оптимизацией компонентов риска можно понимать метод, состоящий в воздействии на его основные элементы: вероятность дефолта, уровень возможного убытка по обязательствам, срок обязательства. В следствие изменнеия элементов у кредитной организации возникает возможность снижения уровня кредитного риска.
Так, на этапе выдачи кредита минимизация риска может происходить за счет определения кредитной организацией наиболее подходящего варианта кредитного продукта, установление оптимального графика платежей по кредиту, привлечения ликвидного обеспечения.
Однако кредитная организация не может напрямую оказывать воздействие на платежеспособность заемщика, а может лишь выбрать оптимальные условия кредитования, которые в дальнейшем поспособствовали бы выплате обязательств без просрочек платежа [15, с.102].
Снижение кредитного риска с помощью обеспечения является одним из эффективных способов управления риском. Установление величины обеспечения должно строится на следующем умозаключении: нарушение оптимальной величины обеспечения может привести к проблемам его реализации, что, в свою очередь, приведет к издержкамкредитной организации.
В настоящее время кредитные организации активно используют способ минимизации, основанный на уменьшение срока кредитования, т.к

. необоснованное увеличение срока приводит к увеличению риска.
Страхование кредитного риска может происходить по трем направлениям страхования:
страхование обеспечения – главное условие кредитования, которое заключается в страховании имущества в момент заключения договора. Само по себе страхование имущества не снижает риск невозврата, а только гарантирует сохранность обеспечения;
страхование заемщика – позволяет кредитной организации получить возмещение по кредиту в случае, если заемщик не сможет погасить свои кредитные обязательства;
страхование дефолта – в отечественных кредитных организациях данный вид страхования применяется редко, что обуславливается недостатиочной развитостью рынка страхования и нежелание страховых компаний принимать риск на себя. Если рассматривать отсутствие страхования дефолта при его возникновении, то кредитная организация несет потери прибыли по кредитной сделке из-за присутствия издержек по страховым премиям [13, с.231].
Стоит отметить, что в декабре 2019 года Банк России с целью поддержания данного способа минимизации кредитного риска установил повышенный коэффициент риска до 150% по дефолтным кредитам в необеспеченной части в ситуации, когда резерв по ним составляет менее 20% с отсрочкой до 01.01.2021 года [10].
Хеджирование кредитных рисков подразумевает применение финансовых инструментов, способствующих передаче кредитного риска от одного субъекта сделки к другому, однако в России данный инструмент регулирования рисков применяется достаточно редко.
Для хеджирования, как правило, используют такой финансовый инструмент как своп, выплаты по которым являются минимальными. Своп представляет собой соглашение, по которму покупатель должен осуществлять регулярные платежи в течение оговоренного периода времени для последующего возмещения убытков в смомент дефолта.Соответственно, применение хеджирования на практике позвоит снизить риск по крупным сделкам с заемщиками высокого кредитного рейтинга [8, с.246].
Диверсификация рисков по кредитному портфелю заключается в распределении средств между объектами, отраслями