Анализ и управление решениями

В рыночной экономике степень неопределенности экономического поведения субъектов рынка достаточно высока. [14] .
Теоретически можно выделить четыре типа ситуаций, в которых необходимо анализировать и принимать управленческие решения, в том числе на уровне предприятия: в условиях определенности, риска, неопределенности, конфликта. Рассмотрим каждый из этих случаев.
1. Анализ и принятие управленческих решений в условиях уверенности.
Это самый простой случай: известно количество возможных ситуаций (возможностей) и их результаты. Вам предстоит выбрать один из возможных вариантов. Степень сложности процедуры выбора в этом случае определяется только количеством альтернативных вариантов. Рассмотрим две возможные ситуации:
а) Возможны два варианта: n = 2.
В этом случае аналитик должен выбрать (или рекомендовать) один из двух возможных вариантов. [15] .
Последовательность действий следующая:
· Определен критерий, по которому будет сделан выбор;
· Метод «прямого расчета» рассчитывает значения критерия для сравниваемых вариантов;
· К выбору рекомендуется вариант с наилучшим значением критерия.
Возможны разные методы решения этой проблемы. Обычно их делят на две группы:
Методы, основанные на дисконтных оценках;
Методы оценки.
Первая группа методов основана на следующей идее. Денежный доход, полученный предприятием в разное время, не требует прямого суммирования; суммировать можно только элементы данного потока. Если обозначить F1, F2, ...., Fn - прогнозируемый денежный поток по годам, то элемент приведенного денежного потока Рi рассчитывается по формуле:
Pi = Fi / (1+ r) i
где r - коэффициент дисконтирования.
Цель дисконтирующего фактора - упорядочить будущие денежные доходы (доходы) во времени и привести их к настоящему моменту. Экономическая значимость этой точки зрения заключается в следующем: значимость прогнозируемого значения денежного дохода в i лет ( Fi ) положения настоящего момента будет меньше или равна Pi . Это также означает, что для инвестора сумма Pi в данный момент времени и сумма Fi за i лет имеют одинаковое значение. Используя эту формулу, можно привести в сопоставимую форму оценку будущего дохода, который будет получен через несколько лет. В этом случае коэффициент дисконтирования численно равен процентной ставке, установленной инвестором, то есть относительной сумме дохода, которую инвестор хочет или может получить от вложенного им капитала.
Итак, последовательность действий аналитика следующая (расчеты производятся для каждого варианта):
* рассчитана сумма необходимых инвестиций (экспертная оценка), ИК;
* расчетная прибыль (денежный доход) по годам Fi ;
* значение коэффициента дисконтирования фиксировано, r;
* Элементы уменьшенного потока, Pi определяются ;
* чистый приведенный эффект (NPV) рассчитывается по формуле:
ЧПС = E Pi - IC
· Сравниваются значения NPV;
· Вариант с более высоким NPV предпочтительнее (отрицательное значение NPV указывает на экономическую несостоятельность этого варианта).
Вторая группа методов продолжает использовать в расчетах предсказанные значения F

. Один из самых простых методов в этой группе - рассчитать срок окупаемости инвестиций. Последовательность действий аналитика в этом случае следующая:
* сумма необходимых инвестиций рассчитана, IC;
* расчетная прибыль (выручка) по годам, Fi ;
* выбран вариант, совокупная прибыль которого окупит сделанные вложения через несколько лет.
б) Количество альтернативных вариантов больше двух.
п2
Процедурная сторона анализа сильно усложняется из-за множественного выбора; Методика «прямого расчета» в этом случае практически не применима. Самый удобный компьютерный прием - это методы оптимального программирования (в данном случае это означает «планирование». Таких методов много (линейные, нелинейные, динамические и т. Д.), Но на практике относительную популярность в экономической сфере приобрело только линейное программирование. исследование ... проблема как пример выбора оптимального выбора из множества альтернатив.Суть проблемы заключается в следующем.
Есть точки п продукт некоторых продуктов (A1, A2, ..., AN ) и объектов потребления к (b1, b2, ...., Bk ), где Ai - количество продукции I - с точки производства, bj - объемный расход j- й точки потребления. Рассматривается самая простая, так называемая «закрытая проблема», когда общие урожаи и потребление равны. Пусть ci будет стоимостью транспортировки единицы продукции. Необходимо найти наиболее разумную схему связи поставщиков с потребителями, минимизирующую общие затраты на транспортировку продукции. Очевидно, что количество альтернативных вариантов здесь может быть очень большим, что исключает использование «прямого расчета». [16] ».
Итак, вам необходимо решить следующую задачу:
E E Cg Xg -мин
E Xg = bj E Xg = bj Xg = 0
Есть разные способы решения этой проблемы - метод распределения потенциалов и так далее. Обычно для расчетов используется компьютер.
При выполнении анализа в условиях достоверности могут быть успешно использованы методы машинного моделирования, предполагающие многократные вычисления на компьютере