Файл содержит значения следующих переменных:
Дата – текущая дата.
10 - летние облигации – значения учетной ставки 10-летних облигаций Министерства финансов США (процентное изменение по отношению к величине учетной ставки на момент закрытия предыдущих торгов).
DJIA - значения индекса Доу Джонса на момент закрытия предыдущих торгов.
Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений.
Вычислите основные статистические характеристики переменных.
Определите ежедневные изменения индекса DJIA, выраженные в процентах. Насколько соответствуют этим данным правила областей (правило трёх сигм (3σ))?
Решение
1. Исходные данные, в которых рассчитаны ежедневные процентные изменения индекса Доу Джонса представлены в приложении, а на рис. 1.1 представлен график временных рядов для ежедневных значений индекса и его ежедневных процентных изменений.
Из рис. 1.1 видно, что в целом в анализируемом периоде наблюдается тенденция роста индекса Доу Джонса. Снижение индекса происходит с конца февраля до середины марта (с 8018,11 до 7524,06) и с конца марта до начала апреля (с 8521,97 до 7992,13)
С 21.02.03 до 14.05.03 индекс вырос с 7914,96 до 8647,82.
Не смотря на общую тенденцию роста индекса Доу Джонс, наблюдается значительная волатильность его доходности, особенно с середины марта до начала апреля, когда колебания доходности индекса превышали +/- 2,5%. К концу анализируемого периода колебания изменения индекса уменьшились и оставались в диапазоне +/- 2%.
2. Для вычисления описательных характеристик анализируемых переменных используем пакет MC Excel «Анализ данных – Описательная статистика», результаты представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Основные статистические характеристики переменных
Характеристики 10-летние облигации DJIA Доходность DJIA, %
Среднее 3,84 8197,58 0,16
Стандартная ошибка 0,02 40,54 0,18
Медиана 3,89 8257,61 0,27
Мода 3,90 #Н/Д #Н/Д
Стандартное отклонение 0,14 311,36 1,39
Дисперсия выборки 0,02 96947,53 1,92
Эксцесс -0,86 -0,70 0,67
Асимметричность -0,55 -0,45 0,15
Интервал 0,55 1202,67 7,20
Минимум 3,54 7524,06 -3,61
Максимум 4,09 8726,73 3,59
Сумма 230,21 483657,21 9,41
Счет 60 59 58
Коэффициент вариации, % 3,6 3,8 855,1
Рис1.1 - Динамика ежедневных значений DJIA и его доходности (ежедневных процентных изменений)
А) 10 летние облигации МФ США
В анализируемом периоде среднее значение учетной ставки 10-летних облигаций Минфина США на момент закрытия составило 3,84%
.
Изменение учетной ставки в рассматриваемом периоде распределено приблизительно симметрично, т.к. ср. значение ≈ Мо ≈ Ме (3,84 ≈ 3,9 ≈ 3,89).
Значение коэффициента асимметрии свидетельствует о наличии умеренной левосторонней асимметрии, при которой в большем количестве дней значение учетной ставки 10-летних облигаций ниже среднего значения за период.
Значение эксцесса менее 0 свидетельствует о незначительной плосковершинности распределения торговых дней по учетной ставке.
Значение учетной ставки в отдельные дни в среднем отличается от среднего значения на 0,14 п.п
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
