Вычислить внутреннюю цену облигации дюрацию Маколея. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Вычислить внутреннюю цену облигации дюрацию Маколея

Вычислить внутреннюю цену облигации дюрацию Маколея .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Вычислить внутреннюю цену облигации, дюрацию Маколея,модифицированную дюрацию Маколея и приближённое значение внутренней цены облигации при изменении процентной ставки i на дельта i базисных пунктов, найденное с помощью дюрации. № 2 срок до погашения n = 5 лет купонная ставка c = 0.17 номинальная стоимость N = 14500 рублей исходный уровень рыночной ставки i = 0.14 изменение рыночной ставки 65 б.п.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Внутреннюю цену облигации (Р) определим из формулы:
Дюрация Маколея (D):
Теперь определим модифицированную дюрацию:
Новая приближенная цена:
Выводы: внутренняя цена облигации составляет 15993.39 руб., дюрация Маколея – 3.8 лет.; при изменении процентной ставки на 65б.п

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу