Вложения капитала А. Число случаев наблюдений. Получен прибыль/убыток

Составим расчетную таблицу.
Расчет вероятности и суммы средней прибыли Таблица 2
Вариант вложения капитала А
Число случаев наблюдений Получен прибыль/убыток Р
15 157 0,05 8,2
36 143 0,13 17,9
40 140 0,14 19,4
8 287 0,03 8,0
18 129 0,06 8,1
14 119 0,05 5,8
20 101 0,07 7,0
25 170 0,09 14,8
15 130 0,05 6,8
10 48 0,03 1,7
31 107 0,11 11,5
27 121 0,09 11,3
29 127 0,10 12,8
288     133,2
Вариант вложения капитала Б
Число случаев наблюдений Получен прибыль/убыток Р
8 125 0,125 15,625
7 107 0,11 11,70
9 131 0,14 18,42
15 144 0,23 33,75
21 127 0,33 41,67
4 115 0,06 7,19
64     128,36
Вывод. Расчеты показали, что среднее ожидаемое значение прибыли у варианта А значительно меняется при равном значении вероятности . При вероятности 0,05 значение меняется в диапазоне от 5,8 до 8,2, т.е. разница составляет 2,4. При вероятности 0,09 разница составляет 14,8 - 11,3 = 3,5. У варианта Б нет равных значений вероятности. Несмотря на то, что среднее ожидаемое значение прибыли у варианта Б немного ниже, чем у варианта А, выбор приходится на вариант Б, т.к. он имеет стабильное получение прибыли при определенной вероятности, следовательно, менее рискованный.
Для принятия более достоверного решения по результатам выполненного расчёта суммы средней прибыли ()определим три критерия, характеризующих степень риска – колеблемость (волатильность, изменчивость) возможного результата (прибыли или убытка).
Расчет дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариацииТаблица 3
Вариант вложения капитала А
Число случаев наблюдений Получен прибыль/убыток Р
П

15 157 0,05 8,2 23,8 567,7 8515,45
36 143 0,13 17,9 9,8 96,6 3476,09
40 140 0,14 19,4 6,8 46,6 1863,98
8 287 0,03 8,0 153,8 23662,6 189300,46
18 129 0,06 8,1 -4,2 17,4 313,54
14 119 0,05 5,8 -14,2 200,9 2812,48
20 101 0,07 7,0 -32,2 1035,1 20702,83
25 170 0,09 14,8 36,8 1356,2 33904,57
15 130 0,05 6,8 -3,2 10,1 151,08
10 48 0,03 1,7 -85,2 7254,5 72545,44
31 107 0,11 11,5 -26,2 685,1 21236,80
27 121 0,09 11,3 -12,2 148,2 4001,31
29 127 0,10 12,8 -6,2 38,1 1105,29
288     133,2     359929,32
Вариант вложения капитала Б
Число случаев наблюдений Получен прибыль/убыток Р
П

8 125 0,125 15,625 -3,36 11,29 90,28
7 107 0,11 11,70 -21,36 456,22 3193,56
9 131 0,14 18,42 2,64 6,97 62,76
15 144 0,23 33,75 15,64 244,63 3669,44
21 127 0,33 41,67 -1,36 1,85 38,81
4 115 0,06 7,19 -13,36 178,47 713,89
64     128,36     7768,73
Вывод