В таблице дано распределение 50 однотипных предприятий по основным фондам η

А) Найдем средние , то есть средние значения показателя (или у в обозначениях в заданной таблице) , вычисленные для каждого значения признака (или х) по формуле: .
Зависимость между значениями x и средними называется корреляционной зависимостью Y на Х . Ее можно записать с помощью таблицы:
x 1,25 1,5 1,75 2 2,75
26,75 23 18,71 12,29 10,50
mx 8 15 14 7 6
б) Значения х и у в таблице заданы с равноотстоящими вариантами с шагом h1 = 0,25 для х и с шагом h2 = 5 для у, поэтому для упрощения расчетов можно перейти к условным вариантам u и v по формулам:
,
где С1 и С2 – это такие значения х и у, которые стоят приблизительно в середине вариационного ряда . В данном случае выбираем С1 = 1,75, С2 = 18, тогда

Получаем новую корреляционную таблицу:
v
u -2 -1 0 1 2 nu
-2       2 6 8
-1     4 7 4 15
0 1 1 7 5   14
1 2 4 1     7
2 3 3       6
nv 6 8 12 14 10 n = 50
Коэффициент корреляции rв рассчитываем по формуле :
, n = 50.
Тогда -0,7841, |rв| > 0,7
Получаем: 0 < |rв| <1, то есть Х и Υ – зависимые случайные величины, причем чем ближе |rв| к единице, тем ближе зависимость между Х и Υ к линейной зависимости